SCADENZA OTTOBRE 2017

Ore 17.06
Inserito vendita in chiusura di un future grande a 22.290 punti

Eseguito!

Strategia dopo eseguito...

Commento di chiusura di oggi mercoledì 18 ottobre 2017

Ancora una chiusura sulla parità: l’indice Ftse Mib chiude a 22.354 punti (+0.08%).
Intanto Dow Jones Industrial Average per la quarta volta consecutiva ha aggiornato il record storico e con questo arriviamo a 51 record del 2017 superando di slancio i 23.000 punti.
Il mercato - come abbiamo detto in precedenza - è stato di natura swing tanto è vero che alla fine PVP e VWAP risultano sovrapposti a 22.285 punti nella distribuzione dei volumi del derivato. Dopo una prima partenza in flessione la pressione ribassista si è subito attenuata consentendo al future di ripartire dai minimi e arrivare fino ai massimi di giornata per poi scendere di nuovo verso il centro della distribuzione.

Oggi una sola operazione: abbiamo acquistato il future a 22.220 punti (che tra l’altro è stato il minimo di giornata) e lo abbiamo chiuso a 22.290 punti.
Siamo ritornati alla strategia originaria per avere una marginazione meno esasperata.

La strategia rimane con un Delta negativo e con un Theta positivo. E’ evidente che puntiamo a una chiusura del mese intorno a 22.250 punti di indice dove – come abbiamo visto – traggono maggior beneficio i venditori istituzionali di opzioni. Ebbene, a questo livello abbiamo anche noi il massimo guadagno.
Poi non dobbiamo dimenticare le 400 Put 23.000 passate nella giornata di oggi che certamente sono di tipo speculativo.
Naturalmente allo stesso modo dobbiamo stare attenti a non cadere nella fossa e a rimanerci infilati fino alla scadenza significherebbe vanificare il lavoro certosino di un mese di operatività per cui in quel caso saremo obbligati a chiudere le posizioni in anticipo.

Ore 9.44

Inserito acquisto in apertura di 2 future grandi a questi prezzi:

22.250
22.230

Ore 9.44

Inserito acquisto in apertura di 2 future grandi a questi prezzi:

22.250
22.230

eseguito il primo...

Ore 9.44

Inserito acquisto in apertura di 2 future grandi a questi prezzi:

22.250
22.230

eseguito il secondo...

Stoppati in chiusura entrambi i future a 22.150 punti

Acquistati in chiusura 4 contratti Put 22.250 a 110 punti