SCADENZA DICEMBRE 2017

Ciao Antonio,a me risultano dei volumi diversi:
sulle cal 22000 1274
sulle cal 23000 728
sulle put 21000 213
sulle put 21750 326.
A mio avviso quando sono scambiate contemporaneamente blocchi di opzioni Sella non registra i volumi
Cosa ne pensi?

Questo è quanto riporta Sella sulle opzioni Mibo scadenza dicembre nella chain. A naso ti posso dire che un movimento così ampio sulle Call 22.000 di 1.274 contratti scambiati (al di sopra della media giornaliera) mi sembra un tantino esagerato visto che sono Call ITM per giunta scambiate in una giornata senza il faro di Wall Street. Sicuramente la questione è da approfondire.

Commento di chiusura

L’Ftse indice Mib chiude a 22.397 punti (+0.37%) praticamente sui massimi di giornata. Superato senza intoppi il primo giorno di vacanza americana che domani sarà a mezzo servizio. Se riusciremo a superare con questa impostazione anche domani è facile che da lunedì – quando tornerà Wall Street – riprenderemo a correre di nuovo.

Oggi nessuna operazione sulla strategia. L'impostazione rimane orientata a rialzo.

E' un po' di tempo che confronto i volumi segnati da Sella con quelli di un'altra piattaforma e con il sito di Borsa Italiana. Sembrerebbe che Sella non registri i volumi fatti quando l'ordine è abbastanza grande (da 100 opzioni in su ), ovviamente è una supposizione e non ne capisco la ragione. Come giustamente dici tu, è una questione da approfondire

Aggiornamento ore 11.30 di oggi venerdì 24 novembre 2017

Il comparto bancario italiano accelera in borsa a metà mattina e l'indice di settore arriva a guadagnare circa l'1,8%.
Sembra che i giuristi del consiglio Ue contestano la legittimità della Bce a varare l'addendum sui crediti deteriorati, almeno nella versione predisposta dal numero uno della Vigilanza Daniele Nouy. La notizia potrebbe mettere fine alla controversia sul potenziale impatto di queste misure sulle banche italiane.

I volumi come si vede sono pochi e questo dipende dal clima vacanziero che si respira dall'altra sponda dell’oceano alle prese con il Black Friday ma la notizia se confermata potrebbe far tornare il nostro indice a sovraperformare come sta facendo nella giornata odierna.
Intanto la resistenza dei 22.500 è stata superata lasciando aperte le porte ad una ulteriore salita.

Da dicembre del 2016 che saliamo in maniera quasi regolare con un movimento confinato nella parte alta del canale: quella contrassegnata in verde. Solo in corrispondenza della chiusura del mese borsistico di novembre c’è stato una flessione dell’indice Ftse Mib che è scivolato nella parte di neutralità contrassegnata dal colore viola.
L’obiettivo di questo movimento è il superamento dei massimi relativi a quota 23.133 fatti agli inizi di novembre.

Ieri mi stupivo del fatto che ci fosse stata una movimentazione così forte sulle Call 22.000 ITM in genere questi movimenti su opzioni dotate di valore intrinseco sono legati a notizie positive di prima mano che portano l’indice ad avere uno scatto in avanti. Poi quando stamani ho visto l’Open Interest sullo strike 22.000 aumentare di ben 1.212 contratti sono andato subito a vedere quale fosse la notizia in grado di far fare un salto al nostro indice e in effetti ho trovato quella che poi ho riportato questa mattina che favorisce tutto il settore bancario.
Come corollario c’è anche la chiusura delle Call 22.500 e molto più distante l’apertura di posizioni sempre sulle Call questa volta 24.000.

L’open Interest sul future dell’indice Ftse Mib è rimasto al palo nel senso che si sta stabilizzando sui valori battuti nell'ultimo periodo. Quindi il movimento di rimbalzo di questa settimana è stato fatto con le opzioni il che rafforza la previsione rialzista dell'indice.

Vendute in apertura 3 Call 23.000 a 87 punti

Ma come? Vendi le Call quando hai appena detto che il trend a rialzo si rafforza?
Due le considerazioni riguardo che poi mi hanno portato a vendere le Call 23.000.

• La prima è che si è formato un PVP in alto nella distribuzione dei volumi sul future che potrebbe portare nel breve il future a stornare un pochettino.
  
• La seconda è che nonostante la vendita delle Call rimango comunque a rialzo: ho semplicemente monetizzato parte dei guadagni accumulati in mattinata dimezzando il Delta e mettendomi di fatto in una posizione migliore.