SCADENZA GENNAIO 2018

Ore 16.05
Inserito acquisto in apertura di 2 future grandi a questi prezzi:

23.020
23.015

Modificato il prezzo in acquisto dei 2 future grandi a questi prezzi:
23.050
23.045

Eseguito primo... e secondo...

ore 16.42
Vendita in chiusura di 2 future grandi a 23.100 punti

Vendute in chiusura 4 Call 23.000 a 244 punti

ore 16.42
Vendita in chiusura di 2 future grandi a 23.100 punti

Chiusi i 2 future long a 23.050 punti sul PVP attuale

Vendute in apertura 5 Put 23.000 a 110 punti

Acquistate 2 Call 23.000 a 242 punti

Acquistate 2 Call 22.500 in apertura 665 e 670 punti

Commento di chiusura di oggi mercoledì 10 gennaio 2018

Il Ftse Mib ha chiuso la seduta in positivo (+0.66%) a 23.157 punti e in controtendenza favorito dal buon andamento dei bancari e degli assicurativi presenti sul listino.
Da indiscrezioni di stampa è emerso che la Cina sarebbe in procinto di rallentare la propria esposizione ai titoli di Stato americani ciò ha spinto al rialzo i rendimenti dei Treasury statunitensi e di riflesso i titoli di stato europei. Ed è proprio l'aumento dei rendimenti che ha favorito il settore bancario.
Dal punto di vista tecnico il future ha dato subito un segnale positivo a differenza delle altre borse che perdevano terreno e sembrava a un certo punto che volesse allinearsi agli altri indici ma toccati i minimi ha iniziato di nuovo a macinare punti portandosi prima a ridosso dei 23.000 punti e poi – complice anche il buon recupero del mercato statunitense – a superarlo di slancio terminando sui massimi di giornata e superando di poco anche il massimo dello scorso anno fatto a novembre.

Diverse le operazioni effettuate oggi in parte aperture e in parte chiusure di posizioni. In genere quando ci si muove spesso è perché la previsione che viene fatta non è stata azzeccata. E difatti oggi qualcosa abbiamo lasciato sul piatto. Peccato per i due Fib long messi in vendita a 23.100 valore che il derivato ha toccato ma i miei due contratti non sono stati eseguiti: ho dovuto chiuderli al termine della seduta più o meno agli stessi prezzi di entrata. Beh… sono sfumati più di 500€…

La strategia risultante dopo le operazioni di oggi è una sorta di Long Straddle il cui prezzo del sottostante si trova nei pressi del BEP di destra. Abbiamo lasciato un Delta ampiamente positivo visto che l’indice Ftse Mib, avendo superato tutte le resistenze, è probabile, per un fatto puramente inerziale, che prosegua ancora a rialzo.