SCADENZA FEBBRAIO 2018

Situazione statistica dei 79 pattern di 3 candele simili a quelli avvenuti nel recente passato. Le percentuali – come si vede – sono per una continuazione del movimento ribassista anche se oggettivamente i pattern di questo tipo sono abbastanza rari; prendiamola come indicazione di massima.

Ore 14.55
Inserito vendita in chiusura di un future a 22.345 punti

Ore 14.55
Inserito vendita in chiusura di un future a 22.345 punti

Eseguito!

VIX: Valori così alti di volatilità implicita (50,3%) si sono visti poche volte sul mercato americano. Ma con i prezzi decisamente più bassi.

Ftse Mib: indice chiude a 22.347 punti (-2.08%)
Distribuzione quadrimodale (abbastanza rara) sul principale indice milanese, che – dopo l’apertura di Wall Street in forte recupero - è riuscita anche a rompere i massimi di giornata recuperando quasi tutto quello che aveva perso in mattinata.
Il POC lo troviamo in alto in corrispondenza del punto 1 mentre la chiusura è stata effettuata al punto 3 superando ovviamente il punto 2. Il punto 4 si era formato in precedenza.
L’asimmetria negativa della distribuzione non lascia grossi spiragli per domani. A meno di un rimbalzo poderoso degli indici USA che al momento sembra abbastanza possibile.

Oggi una sola operazione di chiusura effettuata sul future. Quando ho visto il VIX superare la soglia dei 50% pensavo che a Wall Street si scatenasse il panico più di quello visto nella giornata di ieri. La ragione per cui ho chiuso il future.
Nel finale quest'ultimo è scivolato anche sotto i 22.300 ma non l’ho voluto ricomprare e sono rimasto sbilanciato a ribasso. Ho tempo fino questa sera per rimediare nel caso ce ne fosse bisogno.
Forse era meglio che mi stavo fermo questa volta l’avidità ha preso il sopravvento mi ha soggiogato. Succede…

Quanto combinato oggi sulle Mibo scadenza febbraio
Apertura di Put OTM insieme alla chiusura di Put ITM. Anche le Call sono state rollate verso il centro. Tecnicamente è una predisposizione a un rimbalzino.

Stessa situazione sul future. Chiusi 1.303 contratti. Siccome la chiusura è a sinistra del crossover lo spostamento verso destra (quindi a rialzo del sottostante) fa diminuire la componente ITM di Put vendute e quindi la protezione con il future non serve più. Ecco la spiegazione della diminuzione di Open Interest sul derivato.

Anche se domani probabilmente ci sarà il rimbalzino. Il sentiment è completamente cambiato: sono molte complessivamente le Put ITM.

Wall Street non decolla rimango con un Delta esposto a ribasso.