SCADENZA MARZO 2018

Distribuzione dinamica dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib. Le linee orizzontali bianche si riferiscono ai PVP mentre la curva gialla al VWAP. Si vede benissimo come in coincidenza con l'apertura di Wall Street quest'ultimo abbia cambiato pendenza...

Le borse europee hanno rialzato un pochino la testa recuperando le perdite di inizio mattinata ed allineandosi ad una Wall Street che sembrava voler riprendere la salita. E così, l’ indice Ftse Mib, che in mattinata si era avvicinata a perdere più di 1%, alla fine chiude sulla parità a 22.653 punti (-0.09%) non lontano dai massimi di seduta. Dalla distribuzione si vedono benissimo 3 momenti topici della giornata. E' probabile che domani l'indice possa colmare i vuoti lasciati nella distribuzione.

Oggi una sola operazione evidenziata nel cronologico. Comprato un future a 22.485 punti. Sotto abbiamo la strategia... direi decisamente meglio di ieri...

Volumi sulle Mibo marzo e volatilità implicita ponderata con i volumi di scambio.

Skew di volatilità implicita

...guardando l'open interest, si potrebbe considerare i 22500 una resistenza che se superata apre la strada per i 23500 direttamente o è troppo presto Antonio? e poi, se e quando hai voglia potresti presentare il grafico skew appena postato? é l' Iv delle Calls per caso? Merci :-)

Acquistate in apertura 2 Put 22.500 a 510 punti

Aggiornamento strategia. La ragione della mossa l'ho spiegata ieri a cui rimando per i dettagli.

La sterzata che non ti aspetti…

Dopo la scivolata dei mercati avvenuta la prima settimana di febbraio, e il successivo parziale rimbalzo, assistiamo - da un po’ di tempo a questa parte - a un fenomeno strano che riguarda la piazza americana e che non eravamo abituati a vedere e cioè a un cambiamento di marcia repentino degli principali indici di Wall Street dopo la chiusura dei mercati europei costringendo quest’ultimi a delle aperture un po’ bizzarre costretti come sono ad adeguarsi.
Anche ieri è andato in scena lo stesso copione.
A partire dalle 20, è partita una bordata di vendite che ha portato SP500 a perdere oltre il punto e mezzo in percentuale e ad invertire il segno di una seduta che sembrava destinata a chiudersi ampiamente positiva. La ragione di questa défaillance è presto detta ed è da attribuire alla pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione del FOMC della Federal Reserve in cui si ribadiva la necessità, peraltro già scontata dai mercati, di un’accelerazione della velocità di rientro verso la “normalizzazione” dei tassi vista la preoccupante alzata di testa dell’inflazione.
Oggi le Borse europee stanno rispettando alla lettera la battitura per poi vedere nel pomeriggio come si comporterà Wall Street e se ha veramente deciso di tornare a testare i recenti supporti.

Il future sembra tenere abbastanza bene il livello 22.500 nei pressi del quale ha formato sia il PVP che il VWAP.