21/12/2018, 12:06
I soliti conti del mese
Oggi ricorre il triple witching day, uno dei giorni più importante dell’anno in cui scadranno contemporaneamente i futures sugli indici, le opzioni sugli indici e le opzioni sulle azioni.
Siccome in portafoglio erano rimaste tutte opzioni con scadenza dicembre questo sono andate in soffitta e prive di valore perché tutte OTM.
Come è andata? Questo mese si portano a casa lorde 1.637,5€ meno 108€ di commissioni fanno esattamente 1.529,5€. Stiamo parlando – ovviamente – di una operatività unitaria.
Riportiamo in allegato il cronologico delle operazioni fatte durante il mese e il profilo del payoff finale.
All’inizio avevamo fatto un pronostico di tipo laterale e è stato perfettamente rispettato tanto che due giorni fa il settlement di novembre coincideva quasi con la chiusura dell’indice Ftse Mib di mercoledì. Poi giovedì c’è stata una la perdita di quasi il 2% e l’apertura negativa di questa mattina per cui il settlement di dicembre si è distanziato del 3,1% rispetto a quello precedente.
Quindi, qualsiasi strategia di tipo neutrale, avrebbe riscosso successo. Certo, ci sono stati dei momenti in cui sembrava venir giù tutto e altri in cui l’euforia la faceva da padrona, ma poi alla fine la partita è finita pari e patta. Per quanto ci riguarda abbiamo scelto gli strike giusti per la vendita che ci ha consentito di superare questi momenti utilizzando solo piccole correzioni.
Si poteva fare di più? Tutto è perfettibile… ma come si dice chi si contenta gode!
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Meno si rischia più si guadagna ...
