Testare il close rispetto alle deviazioni standard

Ottimo, ci stavo già lavorando su qualcosa di simile... così ne ho approffittato per avere nuovi spunti di lavoro.
Ho quasi completato la parte dev std su base giornaliera con 4 Dev.ST di calcolo e mi manca da finire la parte che mi serve per i livelli di DS su base mensile (da scadenza a scadenza).
In allegato la "parte" completata.

PS- perchè prendi come riferimento 1,2DS per il 5 livello? non dovrebbe essere 1,25DS dato che con il Garcia ogni livello vale 1/4 della 1DS?

Non era nelle mie intenzioni "tenerlo tutto per me"
Devo solo terminare alcune rifiniture (sempre che poi sia giusto il metodo) e al max domani sera posto il file completo, ciao.

Il foglio calcola, in funzione dei 4 valori di deviazioni standard prescelti (celle E1-J1-O1-T1), quante volte nel periodo considerato (circa 1000gg) i prezzi high e low hanno superato il valore della DS impostata.
Con la funzione DEV.ST (calcolata sui rendimenti a 21giorni) viene ricavato il range dei prezzi da sommare/sottrarre al close del giorno precedente, nei grafici viene riportato questo valore (up+1 e dn+1) con riferimento alla DS #1 e DS #2 (fig2).
Nel grafico 2 i dati della serie storica sono ridotti a circa 150gg, in legenda sono riportati sia i valori di DS del giorno successivo (per DS #1 e #2) sia il n. delle volte in cui i prezzi hanno toccato le DS nel periodo raffigurato dal grafico.
Nella parte inferiore del grafico 2 questi sforamenti, sia high che low (2 colori diversi su stesso asse) di tutte le 4 DS (dalla #4 sopra alla #1 in basso), sono rappresentati tramite “quadratini” per vedere a colpo d’occhio quando questo si è verificato (fig3).
I dati necessari devono essere riportati nelle colonne da AC a AG e al max fino alla riga 1001.
Quando la tabella è completa utilizzare il pulsante “Shift up5” che sposta i dati sopra liberando le celle per i nuovi valori.
Il pulsante “DATI” serve per posizionarsi rapidamente in fondo alla tabella dati, con i pulsanti “Graf.” si ritorna ai grafici.
Il pulsante “Aggiorna” preleva da internet i dati storici disponibili per un eventuale inserimento con un copia/incolla alla tabella dati (fig4).

Purtroppo anche zippando il file excel supero i 512kb e non è permesso allegarlo direttamente.
Non esendo molto pratico dei vari siti di upload e condivisione... ho cercato il primo che capita provando solo che la cosa funzionasse (ci vuole un po di pazienza per il download).
Il file si chiama: Dev_Std_4.zip
Questo è il link:
http://depositfiles.com/files/mc224n1o6

Gurdando il grafico con la DS delle MIBO mensili si nota come nelle ultime 5 scadenze non si è mai superato il valore di 1 deviazione standard.
Una strategia tipo strangle o iron condor, impostata a inizio mese borsistico sui livelli indicati, in questo caso sarebbe andata a buon fine senza modifiche.
Sulla scad. FEB i livelli si trovano a circa 16850 e 14440, però il range tra i due livelli si è accorciato rispetto ai precedenti.

si, la volatilità utilizzata nel grafico a scadenze mensili passa dal 48,3% per i livelli tracciati in data 19/8 (le successive sono 44,4% - 41,8% - 45,9% - 41,8%) fino a un 26,7% nel calcolo del canale attuale.

Allego tabella con l'analisi dei risultati annui (dal 2001 sul MIB) per i valori DS con il sistema "Garcia".
Ovviamente la vola utilizzata nei calcoli dei livelli è quella storica (normalmente inferiore alla IV).
Quest'anno, nei 7 casi in cui si è entrati con il future (1,25 DS), si è verificata l'uscita di posizione 4 volte (1,75 DS).

Gurdando il grafico con la DS delle MIBO mensili si nota come nelle ultime 5 scadenze non si è mai superato il valore di 1 deviazione standard.
Una strategia tipo strangle o iron condor, impostata a inizio mese borsistico sui livelli indicati, in questo caso sarebbe andata a buon fine senza modifiche.
Sulla scad. FEB i livelli si trovano a circa 16850 e 14440, però il range tra i due livelli si è accorciato rispetto ai precedenti.

Mi fa piacere avere conferme ad uno studio che avevo avviato con strumenti più rudimentali di excel ma che portano allo stesso risultato.
Sono pochissimi i casi negli ultimi anni che viene superata la deviazione ed è effetivamente possibile " prevedere il futuro"
Per fare questo ho studiato degli aggiustamenti ai valori statitici da apportare in maniera dinamica.

Uno dei problemi è la gestione di queste informazioni: ti fideresti a vendere una call a 16850 e poi non apportare modifiche anche quando l'indice arriva a 16840 abituato a rollare ben prima ?

Dai risultati ho visto che con DS=1 si ha circa il 76% di probabilità di non essere toccati (134 scadenze mensili dal 2001).
Il problema è sempre quello dell'evento contrario, anche se questo si presenta "solo" il 24% delle volte, sono sempre necessarie delle regole che permettano di gestire la situazione nel modo più conveniente.