SCADENZA LUGLIO 2020

In termini % abbiamo avuto il 30,4% di opzioni ITM e il 69,5% di opzioni OTM

Se andiamo a valutare le sole Opzioni ITM ci accorgiamo che sono state per la maggior parte opzioni Call e questo gia ci doveva mettere sulla strada delle reali intenzioni degli operatori di un certo peso.

Andando ad sindacare nel campo delle opzioni OTM ci accorgiamo che sono risultate per la maggior parte Put e noi sappiamo che le Put OTM notoriamente sono movimentate per assicurare portafogli azionari nel momento in cui si va long.

Qual è stata la strategia perseguita dagli operatori?
Eccola: l'abbiamo pubblicata diverse volte! E dove si è fermato l'indice alla fine? Proprio sui massimi!

Questa è invece la strategia perseguita durante il mese di scadenza delle opzioni cioè a partire dal 19 di giugno e che questa è terminata sui massimi. Si vede benissimo il paletto messo sulle strike 21.000 con una pila di Call.

Infine Open Interest del future in aumento di 8.436 unità serviti per coprire la parte delle Call che è andata ITM durante gli ultimi 20 giorni.

Differenziale Open Interest di ieri mercoledì 15 luglio 2020
Continua la riduzione generalizzata del rischio sulle Call

Sotto abbiamo la strategia relativa associata a questa distribuzione... Long Future
Motivo per cui ci siamo messi long questa mattina anche se il timing non è stato dei migliori...

Le altre Borse stentano in scia ai futures sugli indici americani che sono abbastanza negativi.

Ciao Antonio, approfitto di questo momento di stasi post chiusura per chiederti, se è possibile saperlo, come ottieni il secondo grafico. Grazie sempre per quello che fai