SCADENZA AGOSTO 2020

Questo è ciò che è successo ieri sullo Stoxx50
Attività sostenuta sulle Put OTM con contestuale chiusura di quelle ITM
Call poco lavorate fatta eccezione per lo strike 3.300

Quindi una distribuzione rialzista...sintetizzata dalla strategia risultante che ci indica anche che la situazione migliore corrisponde - per questo tipo di distribuzione - allo strike 3.300

Il 20 luglio lo Stoxx 50 è partito con questa distribuzione delle opzioni separate in base alla loro moneyness
sotto la distribuzione attuale...

Lato Put: aumentata la componente ITM e diminuita nel contempo quella OTM
Lato Call: aumentata la parte Call OTM diminuita quella ITM

Fino a quando le cose rimarranno così è difficile che lo Stoxx possa riprendere la strada rialzista (al netto dei possibili rimbalzi tecnici)

Sul future ancora una diminuzione di Open Interest

Valutazione oggettiva da parte del computer dell'ultimo periodo.

Il quadro che risulta dalla lettura sembrerebbe dirci di sfruttare le occasioni di rimbalzo per metterci Short

Analisi Open Interest del 6 agosto 2020 Stoxx50

Partiamo dagli Open Interest del future.
C’è stata ieri una diminuzione di 5.783 unità che per lo Stoxx è una quantità piccolissima. Quindi possiamo dire poco mosso l'OI.
Ancora una candela Doji in cui i venditori e gli acquirenti si sono fronteggiati ad armi pari e nessuno dei due è riuscito a prendere il sopravvento deciso sull'altro denotando un andamento incerto.

Più interessante invece il differenziale di OI di ieri sulle opzioni scadenza agosto.
Come si vede c’è stata una chiusura generalizzata di Call e Put su tutti i livelli di strike. Generalmente queste chiusure avvengono quando si aspettano un aumento di volatilità e l'aumento di volatilità porta sempre - nella maggior parte dei casi - a una discesa dei corsi.

A quanto sembra dalle prime battute si denota un aumento della volatilità...

Valutazione oggettiva da parte del computer dell'ultimo periodo.

Il quadro che risulta dalla lettura sembrerebbe dirci di sfruttare le occasioni di rimbalzo per metterci Short

Oggi è scattata la trappola e nella rete sono finiti tanti pesciolini...

A noi non poteva succedere perché teniamo costantemente aggiornati gli Open Interest e ne facciamo la lettura quotidiana!

Andate a vedere cosa scrivevo ieri!

Analisi Open Interest del 7 agosto 2020 Stoxx50


Differenziale di OI di ieri sulle opzioni scadenza agosto.

Analisi Open Interest del 7 agosto 2020 Stoxx50


Differenziale di OI di ieri sulle opzioni scadenza agosto: STRATEGIA