Options Market Balance

Ringrazio goldor per la puntuale rappresentazione.

grazie a tutti voi!!!

Il settlement price del mese di ottobre 2011 sull’indice Ftse-Mib è stato 15.837 non distate da quello che avevamo pronosticato alcuni post precedenti.

Da lunedì sera riprenderà l’analisi dell’Option Marcket Balance fatta sulla scadenza successiva vale a dire quella di novembre; OBM è uno strumento che analizza il comportamento e quindi le aspettative delle “mani forti del mercato” cioè di coloro che, sia per le informazioni privilegiate che posseggo, sia per la dotazione di importanti risorse economiche, sono capaci di condizionare il sottostante su cui si sta lavorando. Inutile dire che la conoscenza del loro comportamento ci pone nella condizione di essere sempre dalla parte giusta del mercato di riferimento con strategie appropriate.

Perché lunedì sera: naturalmente per valutare il riposizionamento degli istituzionali sul mercato dopo le chiusure tecniche avvenute nella giornata di venerdì 21 ottobre e agire di conseguenza.

Non bisogna mai avere fretta di entrare sul mercato.

Oltre a questo dato faremo anche una analisi sulla volatilità storica utilizzando un indicatore tutto nuovo messo a disposizione dal sottoscritto solo per la neonata comunità di Option Club.

Con queste indicazioni formuleremo un pronostico e una strategia mensile da seguire che ci accompagnerà durante tutto il mese di novembre e sarà presente nel tread specifico “Strategia Mensile”

per caso sono capitato su questo forum
mi sembra di aver fatto almeno un terno al lotto
una info
Il file che hai inserito nella cassetta degli attrezzi
con la scadenza nuova di novembre per il calcolo della volatilita implicita ,
funzionera lo stesso ?

per caso sono capitato su questo forum
mi sembra di aver fatto almeno un terno al lotto
una info
Il file che hai inserito nella cassetta degli attrezzi
con la scadenza nuova di novembre per il calcolo della volatilita implicita ,
funzionera lo stesso ?

Benvenuto nel club Delucamax,

l’ intento - esplicito - è quello di creare il Club del 5%, cioè una comunità di trader in opzioni consapevoli e profittevoli che si incontrano giornalmente sul sito http://www.optionclub.it e su questo forum di discussione…

Per quanto riguarda il file a cui ti riferisci, per la nuova scadenza di novembre purtroppo non è più utilizzabile a meno che non si cambino manualmente tutte le cinquanta e passa query del foglio.

Ma non ti devi preoccupare in quanto metteremo nei prossimi giorni nella “cassetta degli attrezzi” un nuovo file perfettamente funzionante che assolve egregiamente a questo compito.

Stiamo solo aspettando che il sito ufficiale della Borsa italiana metta a disposizione anche gli strike 250 di distanza al momento non presenti sulla scadenza novembre.

Per ora sembra che stiano decidendo il da farsi
se i primi supporti reggono credo si possa salire ancor !!!

Sul FTSEmib come vanno le cose?

Ho letto l'argomento OMB e mi sorgono alcune domande:
dove è possibile recuperare i dati OI di eurostoxx50 e FtseMib in automatico?
come è possibile trasferirli in excel?
gli OI devono essere solo quelli del mese o di tutta la catena delle opzioni?
se si osservano solo quelli del mese, come si concilia la lettura delle coperture con la movimentazione degli OI del sottostante, considerando che una parte andrà a coprire anche opzioni più lunghe?

Magari le risposte sono già state dette da qualche altra parte, ma al momento non le ho trovate; ringrazio in anticipo Antonio per le risposte.
Fabio

Ho letto l'argomento OMB e mi sorgono alcune domande:
dove è possibile recuperare i dati OI di eurostoxx50 e FtseMib in automatico?
come è possibile trasferirli in excel?
gli OI devono essere solo quelli del mese o di tutta la catena delle opzioni?
se si osservano solo quelli del mese, come si concilia la lettura delle coperture con la movimentazione degli OI del sottostante, considerando che una parte andrà a coprire anche opzioni più lunghe?

Magari le risposte sono già state dette da qualche altra parte, ma al momento non le ho trovate; ringrazio in anticipo Antonio per le risposte.
Fabio

Ciao Fabio, i dati si recuperano sui rispettivi siti delle borse ufficiali.

Per l’automatismo bisogna eseguire con Excel delle Query più facili quelle dell’eurostoxx50 in quanto è una sola tabella, più difficile è recuperare i dati per quanto riguarda il nostro mercato. Difficile ma non impossibile. A tal proposito questa sera troverai il programma fatto dal sottoscritto per la scadenza di novembre nel 3D “La cassetta degli attrezzi” che fa molte cose e che è stato richiesto da altri utenti del forum.

Per quanto riguarda gli OI, quelli del mese in corso sono i più importanti basta vedere i volumi; in ogni caso avere il dato anche dei mesi successivi soprattutto quando coincidono le scadenze tecniche delle opzioni e del future completa il quadro. Diventano particolarmente importanti comunque via via che ci si avvicina alla scadenza a causa della rollature delle posizioni.

Anche per quanto riguarda gli OI del future valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza.

Grazie per le risposte.
Stasera guarderò il foglio che dici, però quello che non capisco è il collegamento da farsi con il sito delle borse per lo scarico dati. Bisogna immettere delle istruzioni in VBA? Fare dei copia/incolla?
Sarei grato di avere delle istruzioni in merito, perchè senza i dati non riesco fare i dovuti ragionamenti.
Dalle piattaforme tipo Webank è possibile avere i dati solo in DDE o è possibile scaricarli in excel in qualche modo?
Come puoi capire dalle mie domande, ho difficoltà nella reperibilità dati.
Grazie ancora

Grazie per le risposte.
Stasera guarderò il foglio che dici, però quello che non capisco è il collegamento da farsi con il sito delle borse per lo scarico dati. Bisogna immettere delle istruzioni in VBA? Fare dei copia/incolla?
Sarei grato di avere delle istruzioni in merito, perchè senza i dati non riesco fare i dovuti ragionamenti.
Dalle piattaforme tipo Webank è possibile avere i dati solo in DDE o è possibile scaricarli in excel in qualche modo?
Come puoi capire dalle mie domande, ho difficoltà nella reperibilità dati.
Grazie ancora

Bisogna fare una o più query con Excel per reperire i dati. Oppure se hai la piattaforma Quik Trade di IwBank per esempio puoi fare un copia (Ctrl+C) e incolla (Ctrl+V) sul tuo foglio di calcolo.

Da oggi si comincia la nuova strategia per la scadenza di novembre.
Ecco il mio Modus operandi…

La prima cosa da fare prima di mettere una strategia a mercato è quella di definire il più possibile i confini entro i quali il mercato ha deciso di muoversi per il prossimo mese. Cioè dove sono scavate le trincee che delimitano il campo di battaglia futuro. In altre parole bisogna definire un possibile supporto e una possibile resistenza.
Naturalmente se il mercato dovesse rompere uno di questi livelli ossia se i prezzi scavalcano uno di questi due livelli il mercato tende ad accelerare vistosamente e a quel punto è meglio mettersi in “scia” ossia in tendenza.
Detto questo, vediamo alcuni metodi per poterci calcolare questi livelli.