SCADENZA NOVEMBRE 2020

Variazione % delle posizioni complessive degli Open Interest opzioni Stoxx 50 scadenza novembre in base alla loro moneyness.
Il primo dato di ciascun dei quattro gruppi riguarda il differenziale del giorno precedente. Il secondo e il terzo dall’inizio del mese borsistico in corso e relativo alle ultime due sedute. In particolare il terzo dato è quello attuale.
Le posizioni di ieri - come si vede - hanno visto un forte aumento della componente di Put ITM (28,4%) a scapito delle Put OTM e una leggera diminuzione di Call ITM a scapito delle Call OTM dovuto allo spostamento del prezzo su strike inferiori.
Ieri quindi è stata confermata la tendenza ribassista già vista in precedenza.

La rapida discesa e l’aumento consistente della quota delle Put ITM ha imposto delle coperture cosa che è stata fatta con l’uso dei futures come dimostra l’aumento di Open Interest del derivato a mano a mano che il prezzo scendeva.

Questo è quanto ci dice il software leggendo in maniera oggettiva i dati senza nessun coinvolgimento discrezionale.

Come abbiamo detto non bisogna escludere qualche rimbalzo per riassorbire l’eccesso di ipervenduto, tuttavia il trend rimane stabilmente orientato a ribasso e sembra abbia ancora voglia di scendere. Le fasi di rimbalzo a mio avviso vanno vendute.

Buongiorno,

vi posto la situazione da giorno 9 a giorno 12 novembre sulle mibo per evidenziare la costruzione edile delle call sullo strike 21.100

Saluti
Paolo