Re: SCADENZA DICEMBRE 2020

La strategia

Diario operativo.

Operazioni di oggi mercoledì 2 dicembre 2020

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
Inoltre, in alto a destra troviamo la composizione del portafoglio operativo.

Non ci sono operazioni in sospeso.

Commento alla strategia.

Nell’ultimo periodo c’è stata una contrazione della volatilità implicita delle opzioni che ha portato il livello di volatilità nei pressi dei minimi di periodo. Ciò ha condizionato e dettato in un certo senso il cambiamento di posizione della strategia che adesso è prevalentemente comprata quindi soggetta nel tempo al decadimento temporale, theta negativo, ma con Vega e Gamma positivi. Come sapete questo tipo di impostazione ci consente di operare con il future senza margini o con margini ridotti nel tentativo di recuperare quel poco di valore temporale che viene perso quotidianamente a man mano che ci avviciniamo a scadenza. Detto questo la strategia è bi-direzionale; abbiamo cioè lasciato la porta aperta in entrambe le direzioni anche se la porta rialzista è lasciata un po' più aperta. L’utile della strategia ha superato il massimo precedente e si è portato a 1.652€.

Diario operativo.

Operazioni di oggi giovedì 3 dicembre 2020

Poche operazioni effettuate nella giornata odierna. Mercato praticamente ingessato.

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
Inoltre, in alto a destra troviamo la composizione del portafoglio operativo.

Non ci sono operazioni in sospeso.

Commento alla strategia.

Ancora una contrazione della volatilità implicita delle opzioni che ha portato il livello di volatilità nei pressi dei minimi di periodo. Sinceramente oggi mi aspettavo una salita consistente o almeno il superamento convincente del livello 22.000 dopo il recupero avvenuto nella seduta di ieri, invece è stata poca cosa. È chiaro che a questo punto dobbiamo mettere ancora in conto un possibile completamento della mini correzione in atto. Manteniamo una bidirezionalità vista la compressione di volatilità e visto anche il comportamento degli istituzionali in questo periodo.

Diario operativo.

Operazioni di oggi venerdì 4 dicembre 2020

Oggi abbiamo utilizzato esclusivamente il future.
Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
Inoltre, in alto a destra troviamo la composizione del portafoglio operativo.

Non ci sono operazioni in sospeso.

Commento alla strategia.


Il mercato oggi ha gettato la spugna e ha sancito che vuole crescere di nuovo.
Dopo una partenza in sofferenza abbiamo recuperato il passivo iniziale accusato con il future.
Sebbene ci siamo messi a rialzo con il Delta, non abbiamo comunque chiuso definitivamente la porta a ribasso. L'utile della strategia chiude la settimana con un altro massimo: 1.934€

La stragrande maggioranza degli operatori è ormai posizionata a rialzo e ci è restata anche dopo la mini correzione. La volatilità implicita diminuita implica minor rischio da parte degli operatori nonostante gli indicatori di eccesso continuino a segnare divergenze e la necessità di una correzione più profonda.

Diario operativo.

Operazioni di oggi lunedì 7 dicembre 2020

Oggi una sola operazione. Abbiamo venduto un future a 22.095 punti.

Rimane in piedi fino a questa sera l’ordine di riacquisto a 22.055 punti.

Per l’elenco delle operazioni fate riferimento a quello postato venerdì scorso con l’aggiunta del future short.

La strategia al momento...

Rimane inserito fino a questa sera l’ordine di riacquisto del future shortato a 22.095 a 22.055 punti.

Diario operativo.

Operazioni di oggi martedì 8 dicembre 2020

Poche operazioni effettuate nella giornata odierna evidenziate nel cronologico. Abbiamo chiuso e riaperto in guadagno il future short riportato
Non ci sono operazioni in sospeso.