SCADENZA DICEMBRE 2020

Questo è ciò che dice l'analisi automatica degli OI da parte del software negli ultimi 20 giorni.

Lettura degli Open Interest di oggi venerdì 4 dicembre 2020 opzioni Mibo sull'indice Ftse Mib scadenza dicembre

Ieri ancora chiusure vicino al prezzo ma inserimento pesante di Put sullo strike 18.500... sembra che la fase di modesta correzione sia già finita...

Open Interest future ancora in contrazione di -1.166 pezzi.

Questo è ciò che dice l'analisi automatica degli OI da parte del software negli ultimi 20 giorni.

Lettura degli Open Interest di oggi lunedì 7 dicembre 2020 opzioni Mibo sull'indice Ftse Mib scadenza dicembre

Venerdì c’è stato a quanto sembra un ripensamento sul versante Put. Chiusura consistente di Put OTM 18.500 che avevano aperto il giorno prima a cui si sommano quelle dello strike 21.500 e 20.500. Il consuntivo sulle Put a fine giornata è di -3.135 pezzi. Questa distribuzione non è in linea con una prosecuzione del trend rialzista ma quantomeno ancora di attesa.

La distribuzione precedente in termini di strategia è questa… zona centrale di neutralità (21.500/23.000) peso maggiore a ribasso piuttosto che a rialzo (naturalmente stiamo solo fotografando ciò che è stato costruito nella giornata di venerdì)

La chiusura di venerdì dell'indice Ftse Mib è risalita portandosi di nuovo sopra la retta di regressione lineare a una distanza di 7.8%; non è ancora il massimo di periodo ma la strada sembra essere quella di un ulteriore allungo anche se oggi il nostro mercato sembra stentare. La retta di regressione lineare – pur avendo perso nell’ultimo periodo buona parte della sua pendenza – rimane saldamente ancora orientata a rialzo.

L’impressione è come se stessero aspettando delle risposte per intraprendere una direzione.

Non appena il mercato ha creato una candela verde l’Open Interest del future è tornato a salire +2.222 pezzi in più. Probabilmente dovuti al superamento definitivo della soglia dei 22.000 punti dove, come si ricorderà, esiste un interesse aperto molto consistente in cui le Call risultano in numero maggiore di quello delle Put