SCADENZA DICEMBRE 2020

Questo è ciò che hanno montato in termini di Open Interest nella seduta di ieri dedotta dal differenziale di Open Interest degli ultimi due giorni.
Per quanto riguarda le ITM abbiamo avuto una prevalenza di chiusure di Call e una apertura di Put in particolare sono state chiuse -708 Call 20.000 e aperte 148 Put 22.000. Sul fronte OTM c’è invece una prevalenza di Put aperte in particolare sullo strike 21.000 che tende a rafforzare questo livello supportivo in vista della dirittura di arrivo, mentre sul versante Call sono state chiuse le Call 24.000 che - avendo un premio quasi nullo - credo che questo tipo di operazione sia legato più a ridurre l’aspetto dei margini legato al rollover dei future che altro, per cui il dato ha una importanza limitata.

Per meglio comprendere il tipo di distribuzione precedente trasformiamo il tutto in strategia e vediamo cosa esce fuori.
Sopra abbiamo le sole posizioni ITM e sotto le sole posizioni OTM.
Ebbene... secondo voi cosa ci stanno dicendo questi dati?

Per meglio comprendere il tipo di distribuzione precedente trasformiamo il tutto in strategia e vediamo cosa esce fuori.
Sopra abbiamo le sole posizioni ITM e sotto le sole posizioni OTM.
Ebbene... secondo voi cosa ci stanno dicendo questi dati?

buongiorno
forse ci dicono che dovunque vada il sottostante la strategia degli istituzionali sarà sempre in profitto?

Per meglio comprendere il tipo di distribuzione precedente trasformiamo il tutto in strategia e vediamo cosa esce fuori.
Sopra abbiamo le sole posizioni ITM e sotto le sole posizioni OTM.
Ebbene... secondo voi cosa ci stanno dicendo questi dati?

buongiorno
forse ci dicono che dovunque vada il sottostante la strategia degli istituzionali sarà sempre in profitto?

Buondì…
Beh… questo è vero in parte, anche se hanno ragione quasi sempre, qualche volta anche loro prendono delle legnate.
I dati che emergono ci stanno dicendo una cosa, molto semplice: si scende ma non troppo.

oggi borsa italiana riporta quale open interest su future dicembre 2020 riferito alla giornata di ieri la cifra di 83.359 mentre il dato riferito a 2 giorni fa era 68.597.
si tratta di un refuso?
non dovrebbero diminuire il future sulla scadenza front a seguito di parziali rolling?
grazie per l'eventuale risposta

Dipende... se guardi marzo noterai anche un aumento poco più di 25000 contratti.
L'aumento dei contratti su dicembre a questo punto mi lascia pensare a qualche sorpresa finale, un po' come è successo lo scorso anno

Dipende... se guardi marzo noterai anche un aumento poco più di 25000 contratti.
L'aumento dei contratti su dicembre a questo punto mi lascia pensare a qualche sorpresa finale, un po' come è successo lo scorso anno

appunto sono aumentati sia su dicembre che marzo...i totali sono passati da 71420 a 111172 in due giorni..
ricordo bene lo scorso anno

Un aumento così consistente o è un refuso o ha bisogno di conferme… il motivo per cui oggi nella lettura non li ho riportati... 39.752 in più di contratti non sono bruscolini...

Un aumento così consistente o è un refuso o ha bisogno di conferme… il motivo per cui oggi nella lettura non li ho riportati... 39.752 in più di contratti non sono bruscolini...

a quanto letto su altre fonti ci sono stati aumenti considerevoli degli OI anche su Eurostoxx

Un aumento così consistente o è un refuso o ha bisogno di conferme… il motivo per cui oggi nella lettura non li ho riportati... 39.752 in più di contratti non sono bruscolini...

a quanto letto su altre fonti ci sono stati aumenti considerevoli degli OI anche su Eurostoxx

Sebbene leggermente scesi confermato il rialzo sorprendente dei futures nella giornata di ieri. Probabile copertura dello strike 22.000 popolato da numerose Call...