SCADENZA DICEMBRE 2020

Un aumento così consistente o è un refuso o ha bisogno di conferme… il motivo per cui oggi nella lettura non li ho riportati... 39.752 in più di contratti non sono bruscolini...

a quanto letto su altre fonti ci sono stati aumenti considerevoli degli OI anche su Eurostoxx

Sebbene leggermente scesi confermato il rialzo sorprendente dei futures nella giornata di ieri. Probabile copertura dello strike 22.000 popolato da numerose Call...

grazie
prende il dato finale degli OI direttamente dal suo broker?

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Da diverse fonti per evitare qualche refuso. In primis quelli forniti da Borsa Italiana sul sito ufficiale. Spesso però non riporta completamente tutti gli OI della chain

Lettura degli Open Interest di oggi giovedì 17 dicembre 2020 opzioni Mibo sull'indice Ftse Mib scadenza dicembre

Domani scadranno le opzioni di questo mese. Vediamo gli operatori che come sono messi. Partiamo dalla distribuzione generale.

Ieri, il sottostante ha chiuso nei pressi di uno degli strike più popolosi della scacchiera degli OI e cioè quello dei 22.000 punti. E’ chiaro che questo strike proprio in virtù del fatto che è estremamente popoloso condizionerà sia l’andamento della seduta odierna che il settlement di domani.

Chiusure generalizzate di posizioni nella giornata di ieri… complessivamente -924 Put e -470 Call

Ecco cosa è stato montato durante tutto il mese borsistico di dicembre in termini di Open Interest sulle Mibo scadenza dicembre.

Per quanto riguarda le OTM sono le Call a prevalere con 2.372 pezzi contro le Put 1.770 pezzi. Gli strike OTM maggiormente coinvolti sono stati: 20.750 e 21.500 per le Put. Mentre invece per le Call 22.000 e 23.500.

Di queste 4 posizioni, quella che desta maggiori preoccupazioni, è la posizione relativa delle Call 22.000. Quest’ultime potrebbero presentare a scadenza un valore intrinseco relativamente alto e quindi chi le possiede in portafoglio deve stare attento. Le altre con grossissima probabilità scadranno prive di valore.

Per quanto riguarda le ITM che ovviamente sono state già coperte da future e da questo punto di vista sono meno importanti. Comunque per capire l’evoluzione vediamo che sono state chiuse molte Call e aperte molte Put soprattutto sullo strike 22.000. Torna ancora una volta l'importanza delle strike 22.000 per questa scadenza.

Trasformando i dati dell’istogramma di quanto montato durante tutto il mese borsistico di dicembre in termini di Open Interest della sola componente OTM sottoforma di strategia. I venditori guadagneranno circa 5 ML di euro sullo strike 22.000, 1.559 ML sullo strike 22.250. A 22.500 di strike cominceranno a perdere. Così come se il mercato dovesse scendere sotto quota 21.250.

Dopo un tentativo di riavvicinamento dell'indice Ftse Mib al valore del Crossover (20.544) facendo cambiare la pendenza retta di regressione lineare che descrive il fenomeno, i valori, una volta raggiunta la stessa distanza % da cui erano originariamente partiti, (livello supportivo), si sono riportati stabilmente sopra la retta di regressione lineare e credo che a questo punto ci rimarranno.

Da evidenziare – comunque – che la distanza del prezzo delle sottostate è stata sempre superiore al valore del crossover di almeno un 5,6%

Naturalmente c’è da fare i conti con questa montagna di Open Interest sul future che non deve essere presa sottogamba
sebbene si stia assestando...
A mio avviso già danno per scontato il superamento dello strike 22.000...

Riporto infine ciò che ci dice l'analisi automatica degli OI.