Strategia Mese di Marzo 2012

ma ragazzi...posso chiderVi bene come funziona?...bisogna stare ogni giorno davanti al pc...e impostare las trategia,,,,uscendo a fine giornata e poi il giorno dopo si ricomincia?...oppure ogni giorno si può impostare la strategia e poi senza modificarla la si porta a scadenza?....non sono chiare le cose dove avete spiegato il Garcia!!!

come dice AZ13 il garcia non è un trading system ma un sistema che detta la temporizzazione per eseguire delle operazioni. Leggiti questo post se non lo hai già fatto...penso che ti chiarirà molti dei dubbi che hai:

viewtopic.php?f=4&t=51

poi nel riquadro delle variabili definiscine due: VPP e VPC i cui nomi stanno a indicare Volatilità Ponderata Put e Volatilità Ponderata Call che troverai sul programma OMB o che potrai calcolarti con un foglio simile a quello che ho postato a suo tempo, naturalmente adattandolo ai nuovi dati mensili delle opzioni.
Quando inserisci le due variabili ricordati di definire a decimale il “tipo di parametro”.

Grazie Az,
ho provato a far funzionare il programma da te postato ma mi esce un errorre, cosa sbaglio? E ancora, dopo aver settato le variabili come "decimali" cosa devo inserire nei campi "restrizione parametri" e "valore di default"?

poi nel riquadro delle variabili definiscine due: VPP e VPC i cui nomi stanno a indicare Volatilità Ponderata Put e Volatilità Ponderata Call che troverai sul programma OMB o che potrai calcolarti con un foglio simile a quello che ho postato a suo tempo, naturalmente adattandolo ai nuovi dati mensili delle opzioni.
Quando inserisci le due variabili ricordati di definire a decimale il “tipo di parametro”.

Grazie Az,
ho provato a far funzionare il programma da te postato ma mi esce un errorre, cosa sbaglio? E ancora, dopo aver settato le variabili come "decimali" cosa devo inserire nei campi "restrizione parametri" e "valore di default"?

Il codice che hai inserito non è completo. Così come dice la didascalia manca la parte return. Quindi va aggiunta.

Codice: Seleziona tutto

return L As" L", LS1 As "LS1",LR1 As "LR1",LS2 As "LS2",LR2 As "LR2", LS3 As "LS3",LR3 As "LR3",LS4 As "LS4",LR4 As "LR4",LS5 As "LS5",LR5 As "LR5",LS6 As "LS6",LR6 As "LR6",LS7 As "LS7",LR7 As "LR7"

Per quanto riguarda il settaggio delle variabili:

• decimale il “tipo di parametro”
• 0.2 per il "valore di default"

Questo significa che il programma partirà sempre da 0,20. Naturalmente quando hai le volatilità implicite ponderate metterai quelle.

Quasi tutti i contratti che avevano aperto con il future, accompagnando il movimento speculativo rialzista del mercato avvenuto nella giornata di giovedì, è per la maggior parte rientrato. Infatti venerdì abbiamo assistito a una chiusura dei contratti aperti nella giornata precedente -14660 ossia un -26,4% per quanto riguarda il future. Questo fatto dovrebbe rappresentare la prova – così come avevamo detto nel post precedente – del fatto che il trend rialzista scaturito durate questa settimana non è solido e sembra destinato ad esaurirsi.

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Con questo non voglio dire che il mercato precipiti. Non siamo più in quelle coedizioni di alta volatilità che potrebbero far pensare a un grosso storno. Come potete vedere la volatilità media ponderata sta scendendo progressivamente.

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Quando parlo di esaurimento del trend parlo di forza che viene meno, nel senso che il supporto del sottostante si è svuotato nel giro di poche sedute.

Ciò farebbe pensare a un ristagno delle quotazioni, tanto più che ci avviciniamo alla zona calda delle chiusure di marzo e questo non fa che favorire ulteriormente i venditori di opzioni.

Per cui strategie come Iron Condor, Calendar Spread vanno abbastanza bene in questo periodo. Anche la Short Strangle fatta dagli istituzionali va bene.

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il codice che hai inserito non è completo. Così come dice la didascalia manca la parte return. Quindi va aggiunta.

Grazie,
ho apportato le modifiche ma mi sono sparite le candele e le linee di garcia non sono rette cosa sbaglio ancora?

il codice che hai inserito non è completo. Così come dice la didascalia manca la parte return. Quindi va aggiunta.

Grazie,
ho apportato le modifiche ma mi sono sparite le candele e le linee di garcia non sono rette cosa sbaglio ancora?

Cambia il time frame da giornaliero a 5 minuti. Inoltre le le linee devono essere settate tutte a punti e non a linee.
Se vuoi cambia anche i colori.

Cambia il time frame da giornaliero a 5 minuti. Inoltre le le linee devono essere settate tutte a punti e non a linee.
Se vuoi cambia anche i colori.[/quote]

adesso tutto funziona!
Grazie per la pazienza e ovviamente per le dritte!

AZ13, se i miei conti sono giusti hai chiuso con 20/30 punti di utile.
Io invece dovrei sbattermi la testa contro il muro perchè non ho avuto il pelo di arrivare in fondo alla progressione!
Se domani non storna posso dire di avere preso una bella batosta, vedrò montare una strategia sopra l'errore
Comunque mi serve da lezione, "il metodo và seguito alla lettera"

La prima parte del sistema - quella che viene eseguita puntando sull’intermittenza la montante tronca 1, 2, 4 - serve per procurarsi l’utile.

La finalità della seconda parte del sistema, quella che si esegue puntando a favore della tendenza, non è quella di guadagnare, bensì quella di recuperare lo scoperto accumulato con l’acquisto delle opzioni in controtendenza.

Grazie per la risposta. Il concetto lo avevo ben capito il fatto è che non l'ho messo in pratica

Se posso approfittare della tua cortesia, ho messo in paper trading la strategia Diamant, e ora mi trovo a ridosso dei bep, rollo le call vendute oppure hai un altro metodo?
Grazie

Anche oggi il sistema Garcia ha fatto il suo lavoro. Chiuse 7 operazioni su otto in guadagno. L’ultima Call acquistata è sul prezzo. Spero che anche voi abbiate più in alto il vostro Pay off.

Funzione di ripartizione è ora in perfetto equilibrio.

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L’escursione sulla destra del prezzo nel caso in cui il mercato tende ad un rialzo, ha un’inclinazione maggiore rispetto alla situazione di sinistra nel caso in cui il prezzo scenda. Perciò, per essere credibile il rialzo – cioè per avere la prova del 9 – dobbiamo avere la conferma di un aumento di OI sul future; cosa che per il momento latita. In effetti – nonostante lo storno di oggi – siamo relativamente vicini alla forte resistenza in area 17000. Su questo strike sono presenti un massiccio quantitativo di Call vendute in parte costruite proprio durante questo mese e, il suo superamento, farà diventare queste Call ITM per cui è gioco forza la copertura da parte di chi le detiene.

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Vorrei farvi notare come le strategie che abbiamo visto finora attraverso l’OMB sono tutte strategie che prevedono una staticità del mercato. Ieri per esempio hanno fatto una short Straddle e per il fatto che non è stato mosso il sottostante gli fa assumere un certo valore.

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Quella che vedete raffigurata sotto è la situazione della movimentazione delle opzioni dall’inizio del mese.
Si può osservare come il mercato abbia lavorato più le Call che le Put sia in termini di volumi che di OI.
In particolare gli strike che hanno avuto più consensi per quanto riguarda la costruzione delle posizioni sono stati rispettivamente 16750, 17000 e 17250. Questi sono gli scogli che il mercato ha costruito e che per il momento intende mantenere.