SCADENZA GENNAIO 2021

Avevamo già parlato della correlazione inversa che c'è tra andamento del sottostante e OI del future. Ieri sono diminuiti di -2484 pezzi.

In via del tutto eccezionale - visto la giornata di oggi - anticipo la lettura degli Open Interest sulle Mibo scadenza gennaio.
In particolare su quello che hanno montato oggi gli operatori.

Sotto abbiamo i volumi di scambio di oggi. Come si vede quasi tutti gli scambi si sono trasformati in Open interest per cui questo rappresenta una volontà precisa. A parte lo strike 22.500 in cui ci sono quasi in maniera partitaria Call e Put, quello che salta subito agli occhi e che tutta la colonna delle Put OTM 22.000 hanno preso una sola direzione ossia quello di rafforzare il supporto su basi superiori visto che con il sottostante ci si è messi pesantemente a rialzo...

Sfruttate fino a quando potete... situazioni del genere a livello predittivo si contano sulle punta delle dita.

Lettura degli Open Interest di oggi venerdì 8 gennaio 2021 opzioni Mibo sull'indice Ftse Mib scadenza gennaio 2021

Distribuzione complessiva degli OI opzioni Mibo gennaio

A parte le cose già dette negli interventi precedenti, quello che è importante dire e che il prezzo si è avvicinato o si sta avvicinando a una resistenza importante. Mi riferisco - ovviamente - allo strike 23.000 dove sono presenti - come vedete - numerosi contratti Call 23.000 (2.155). Il fatto che ci siano solo Call su questo strike fa pensare che alla fine questa resistenza possa tenere e respingere gli attacchi che gli verranno sferrati...

Distribuzione di Open Interest (seduta precedente).

In aggiunta al ragionamento precedente c’è da considerare il fatto che ieri sono state chiuse numerose posizioni su Put 22.000, come dire: hanno smontato le protezioni che sostenevano il rialzo. E’ evidente che i conti non tornano se non si mette sul piatto il fatto che la resistenza 23.000 possa mantenersi fino alla fine della scadenza.

È ovvio che non sto dicendo che il mercato possa attualmente correggere perché con questa distribuzione degli OI a una settimana dalla fine è difficile. Dico che sarà difficile superare la resistenza di 23.000.
Beninteso, nulla è impossibile sui mercati solo che qui si sta analizzando la struttura e l’impostazione che hanno dato gli “addetti ai lavori” cioè quelli che hanno capitali e notizie di prima mano e che giustifica in fondo questa analisi quotidiana.

Dopo una pausa di alcuni giorni, la distanza del prezzo dal crossover è continuata a crescere e questo dimostra tutta la forza del mercato attuale. Si vede benissimo come il trend di fono sia votato all’allontanamento del prezzo dal punto di equilibrio al netto dei futures.

Open Interest Future

Dal punto di vista degli Open Interest del future notiamo piccole oscillazioni in un senso e nell’altro il che significa che in questa fase l’apporto dei futures come posizioni speculative e di copertura è abbastanza scarso. Qualche movimento a fine di copertura si potrebbe innescare al superamento della soglia dei 23.000 di cui abbiamo già parlato e su cui al momento non se ne vede la ragione.

Termino questa lettura proponendo l'analisi automatica fatta direttamente dal computer che è senza sfumature ma che rende bene l'idea... in particolare dell'ultima settimana.

Lettura degli Open Interest di oggi lunedì 11 gennaio 2021 opzioni Mibo sull'indice Ftse Mib scadenza gennaio 2021