SCADENZA GENNAIO 2021

Commento alla strategia.

Visto che ci sono altri 4 giorni di fermo operativo – come da tradizione – per quanto riguarda le borse europee (domani Wall Street sarà ancora aperta) ho preferito quest’oggi aggiungere altro valore temporale alla strategia rimanendo nel contempo sostanzialmente neutrali di Delta.
Appuntamento fissato per lunedì 4 gennaio 2021. Un augurio a tutti per il nuovo anno alle porte.

Diario operativo.

Operazioni di oggi lunedì 4 gennaio 2021
Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo - come di consueto - la composizione del portafoglio operativo, commissioni e consolidato.

Al momento non ci sono operazioni in sospeso. Ci riserviamo in ogni caso la possibilità di intervenire sul mercato se ci dovessero essere delle opportunità speculative da cogliere.

Commento alla strategia.

Con le operazioni di oggi, non c’è stata una variazione sostanziale dell’impostazione della strategia che presenta le stesse caratteristiche di quella precedente. Abbiamo solo aumentato l’utile in parte dovuto al deprezzamento delle opzioni in parte ad alcune operazione fruttuose fatte sul future nella seconda parte della seduta odierna.
Nel dopoborsa vedo che il future sta scivolando ulteriormente e questo non fa che agevolare la strategia visto che il portafoglio presenta complessivamente un Delta negativo.

Diario operativo al termine della sessione odierna

Operazioni di oggi martedì 5 gennaio 2021
Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. Per la verità poche e si tratta di due chiusure di mini futures che avevamo aperto ieri in chiusura di seduta.
In alto a destra troviamo - come di consueto - la composizione del portafoglio operativo, commissioni e consolidato.

Al momento non ci sono operazioni in sospeso.

Commento alla strategia.

La strategia la vedete… è una strategia neutrale venduta Theta positiva Vega negativa per sfruttare soprattutto il deprezzamento temporale che ci sarà da oggi fino alla fine del mese. L’utile raggiunto al momento (1.875 euro) ci dice che la scelta che avevamo fatto all’inizio di puntare sul Theta per sfruttare i tanti giorni di fermo, è risultata giusta. Ora si pone il problema - che affronteremo nei prossimi giorni - se continuare questa impostazione oppure tirare i remi in barca. Rimangono - a questi valori di prezzo del sottostante - ancora 2.153 euro di valore temporale che potenzialmente possono essere incassati per cui potremmo andare avanti fino ai primi segnali di allerta che si verificheranno sul mercato.

Diario operativo.

Operazioni di oggi mercoledì 6 gennaio 2021
Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo - come di consueto - la composizione del portafoglio operativo, commissioni e consolidato.
Al momento non ci sono operazioni in sospeso. Ci riserviamo in ogni caso la possibilità di intervenire sul mercato se ci dovessero essere delle opportunità speculative da cogliere.

Commento alla strategia.


Il rialzo di oggi imponeva un cambiamento di passo per quanto riguarda la strategia e soprattutto degli utili che sono aumentati sensibilmente. Merito dell’acquisto delle 5 Call ITM eseguite in tarda mattinata il cui effetto positivo è stato parzialmente attutito dai futures short di portafoglio. È meglio mantenere sempre la guardia alta non si sa mai…

L’impostazione della strategia non si allontana da quella precedente nel senso che è una strategia Theta positiva Vega negativa ma - dopo la svolta di oggi - siamo rimasti con un Delta positivo per cogliere eventuali spostamenti del sottostante a rialzo.

Operazioni di oggi giovedì 7 gennaio 2021
Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo - come di consueto - la composizione del portafoglio operativo, commissioni e consolidato.
Al momento non ci sono operazioni in sospeso. Ci riserviamo in ogni caso la possibilità di intervenire sul mercato se ci dovessero essere delle opportunità speculative da cogliere.

Commento alla strategia.


Poche le operazioni effettuate oggi e finalizzate a concretizzare il Delta positivo con cui siamo rimasti dopo la chiusura di ieri.
L’indice ha chiuso sulla parità per cui sotto questo punto di vista abbiamo ottenuto poca roba, ma avendo il Theta positivo abbiamo usufruito del decadimento temporale delle opzioni in portafoglio. L'utile è salito a 3.730€ e si potrebbe anche chiudere la partita...
L’idea di oggi era quella di azzerare il Delta completamente, ma ci sono riuscito solo parzialmente dei 3 mini in vendita solo uno è entrato.
La strategia resta Theta positiva Vega negativa sbilanciata ancora a rialzo.

Operazioni di oggi venerdì 7 gennaio 2021
Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo - come di consueto - la composizione del portafoglio operativo, commissioni e consolidato.
Al momento non ci sono operazioni in sospeso.