SCADENZA GENNAIO 2021

Distribuzione complessiva degli OI opzioni Mibo gennaio

Il quadro generale è rimasto sempre lo stesso. Questo è un mercato rialzista di lungo periodo e continuerà ad esserlo per parecchi mesi. Nemmeno l’attacco del 6 gennaio alla sede del Congresso ha fatto vacillare i mercati mondiali che sono stati inondati di liquidità a causa della pandemia e che per la maggior parte confluisce nei mercati finanziari e durerà per parecchio tempo.
A dire la verità, la settimana scorsa - sul nostro mercato – c’è stato un respingimento del prezzo quando si è avvicinato alla resistenza importante dei 23.000 ma credo che il livello verrà ritestato in settimana.

Venerdì scorso hanno di nuovo puntellato i supporti...

Lettura degli Open Interest di oggi martedì 12 gennaio 2021 opzioni Mibo sull'indice Ftse Mib scadenza gennaio 2021

Distribuzione di Open Interest (seduta precedente).

Apertura di 499 Put OTM e chiusura -112 Call OTM, Apertura di 442 Call ITM e 106 Put ITM.

Puntellati ulteriormente i supporti... al momento sembra che non ne vogliono sapere di correggere anche minimamente.
Certo! Un po' di prudenza bisogna averla visto che c’è in atto una crisi di governo il cui epilogo probabilmente sarà questa sera in concomitanza con il consiglio dei ministri.

Ciò è quanto costruito dall’inizio del mese sulle opzioni Mibo scadenza gennaio 2021.

Per la maggior parte sono state montate Put OTM e a una certa distanza le Call ITM (naturalmente qui non stiamo considerando quelle che già erano presenti all'inizio del mese e che per via dello spostamento in alto del sottostante si sono ritrovate ITM).
L'intenzione quindi è stata palese e quasi mai si cambia idea a pochi giorni dalla fine delle ostilità.

La distanza % del prezzo di chiusura di ieri dal Crossover è rimasta alta sebbene leggermente sotto la retta di regressione che comunque mantiene una buona pendenza. Si scorge benissimo il disegno di 3 gradini che hanno portato la % di distanza sui massimi di periodo dall'inizio del mese.
Con questi dati è chiaro che la debolezza deve essere comprata nel caso in cui se ne presenti l'occasione...

Lettura degli Open Interest di oggi mercoledì 13 gennaio 2021 opzioni Mibo sull'indice Ftse Mib scadenza gennaio 2021

Distribuzione complessiva degli OI opzioni Mibo gennaio

Il quadro generale è profondamente cambiato sempre nella stessa direzione. Si apprestano a dare la zampata finale? Può darsi! Vi mostro gli ultimi due quadri affiancati così potete cogliere meglio le differenze.

Cosa è successo ieri? Lo vedete dal differenziale giornaliero.

Preso di mira lo strike 22.500 sia per le Call che per le Put. Lo ricordo, visto che l’indice ha chiuso a 22.646, le Put su questo prezzo di esercizio sono OTM mentre le Call sono ITM!
In particolare sono state aperte 2.988 Put OTM e 3.634 Call ITM.
In altre parole è stata creata con le opzioni una struttura sintetica rialzista a pochi giorni dalla scadenza…

Naturalmente all'inizio di seduta faranno finta di niente per non dare nell'occhio... ma con il passare del tempo vedrete che verranno allo scoperto!

Questi i volumi (non Open Interest!) di oggi sulle Mibo scadenza gennaio. L’attività sembra svolgersi ancora sulle Put in particolare sulle Put OTM (22.000). D’altra parte non si vedono volumi sulle Call OTM e ciò rafforza l’ipotesi che il mercato possa ulteriormente salire. Nel caso ci fosse stato qualche ripensamento avremmo dovuto vedere movimenti sulle Call OTM, soprattutto sullo strike 23.000 che rappresenta una resistenza.