Options Market Balance

Questo è quello che l'eurex fa vedere sulla sito ufficiale. Come interpretare?

Quindi sull'Eurostoxx una long butterfly centrata sui 2500 dovrebbe andare in profitto!

ho messo come riferimento la data del 1 agosto 2011 ..area da cui è partito il forte ribasso della fine del 2011
guardate i diversi recuperi tra gli indici usa dax stoxx e ftsemib


Cosa si nota tra i diversi recuperi??

Che siamo un paese ECONOMICAMENTE, POLITICAMENTE ED ETICAMENTE FALLITO!!!!!!!!!!

Iniziamo ad annotare che tra future giugno e scadenza opzioni aprile abbiamo circa 70 punti di differenza ...nei prossimi giorni vedremo di esser piu precisi


Sul riquadro ripartizione si nota come ci sia gia un 34% di opzioni call ITM e se dovessero continuare a salire troverebbero solo call vendute da Coprire!!

scusa ma con opzioni scadenza giugno o settembre e quindi quotate dai rispettivi future le greche delle singole opzioni come vanno calcolate ?
ho capito bene quello che dici sul punto di equilibrio atm di aprile che corrisponde al put call parity,quello che non so e ti chiedo è se in dde le greche delle opzioni di una scadenza quotata dal rispettivo future si calcolano correttamente inserendo nella cella dde il valore del sottostante che è quotato diversi punti in meno oppure devo inserire già il valore del suo future di riferimento?
grazie

Grande !

Pattern confermato

Salve, volevo capire come andavano interpretati gli aumenti di open interest sia di call che di put a 14500 per il mib e 2250 per lo stoxx.

fatto colazione con la grappa, light?

grazie degli aggiornamenti

Settore bancario ...

settoriale BAnche23-04-2012 10-22-27.png

Deviazioni standard

quadro23-04-2012 10-27-54.png

UN occhio al Bund con commento da un "TECNICO" che ne capisce veramente di TREND duraturi al riazo

Bund23-04-2012 10-59-43.png

Mi associo ai ringraziamenti che leggo sempre molto volentieri specie sull' eurostoxx 50

Ti aiuterei volentieri.... ma non sono capace

Di nulla è un piacere :-)

Ora stavo cercando di fare una cosetta tra indice e il suo OI ...considerando pero solo la differenza tra call e put presenti per ogni strike

IN pratica voglio sapere quale OI verra interessato dalla copertura di future se attraversato

Mi serve un aiuto sul grafico

devo far comparire tra le barre di OInterest ...una linea che inidichi la quotazione dell INDICE

in pratica si deve inserire un asse secondario ...e al momento mi sfugge come si fa :-(
HELP ME !


qui c è il file---ha alcuni DDE di iwbank

GraficoStoxx.zip

CIAO
Io farei cosi:
-aggiungi una serie con x compreso tra 0 e 3050 a step di 25 per esempio, e su y metti tutto a zero tranne 1 cella dove metti per esempio 100.000
-la cella y valorizzata dovrà essere dianamica, nel senso che si deve spostare col variare del prezzo