Strategia Giugno 2021

10/06/2021 - Operatività
Fase 1 - Ipotesi mkt ribassista
Stamani in apertura ho venduto, in ritardo rispetto la chiusura di ieri e apertura odierna, in perdita diversi MF che avevo in portafoglio , il mercato era già sceso.
Mi sono messo quindi ribassista acquistando 4 put 25.750 , venduto inizialmente 2 put 25.500. Ho usato anche il future ma chiuso quasi immediatamente in pareggio.

Fase 2 - ipotesi mkt laterale o rialzista
Chiuso in profitto 2 call 26.000 che avevo venduto in passato e tradato diversi MF , a partire dalla tarda mattinata, al fine di seguire un ipotetico mercato rialzista.
Vendute altre 3 put 25.500.

10/06/2021 - Operatività
Fase 1 - Ipotesi mkt ribassista
Stamani in apertura ho venduto, in ritardo rispetto la chiusura di ieri e apertura odierna, in perdita diversi MF che avevo in portafoglio , il mercato era già sceso.
Mi sono messo quindi ribassista acquistando 4 put 25.750 , venduto inizialmente 2 put 25.500. Ho usato anche il future ma chiuso quasi immediatamente in pareggio.

Fase 2 - ipotesi mkt laterale o rialzista
Chiuso in profitto 2 call 26.000 che avevo venduto in passato e tradato diversi MF , a partire dalla tarda mattinata, al fine di seguire un ipotetico mercato rialzista.
Vendute altre 3 put 25.500.

Scusa antoniorome, come e' possibile con 8 Call scoperte per giunta quasi tutte itm e un solo mini avere un Delta positivo.
Poi vedo dal payoff che le put vendute sono 6 e non 5 come avevi scritto.
Puoi spiegare questa anomalia grazie

10/06/2021 - Operatività
Fase 1 - Ipotesi mkt ribassista
Stamani in apertura ho venduto, in ritardo rispetto la chiusura di ieri e apertura odierna, in perdita diversi MF che avevo in portafoglio , il mercato era già sceso.
Mi sono messo quindi ribassista acquistando 4 put 25.750 , venduto inizialmente 2 put 25.500. Ho usato anche il future ma chiuso quasi immediatamente in pareggio.

Fase 2 - ipotesi mkt laterale o rialzista
Chiuso in profitto 2 call 26.000 che avevo venduto in passato e tradato diversi MF , a partire dalla tarda mattinata, al fine di seguire un ipotetico mercato rialzista.
Vendute altre 3 put 25.500.

Mi permetto di farti una domanda, oltre a quella dell’amico sopra che condivido: come pensi di affrontare le prossime giornate con un gamma che, vista la tua strategia, esploderà?
Un’altra cosa: da giorni parli di Oi di future in diminuzione. È vero ma in gran parte sono rollaggi su settembre.
Grazie

Salve
allora nella precedente immagine di Calibro si vedeva parte della posizione , le prime righe "nascoste" dal grafico.
Le put 25.500 vendute sono 6 anzichè 5 ....mio errore nel precedente messaggio.
Allego la posizione aggiornata con la chiusura del MF e la vendita di un altro a 25.670.

In merito agli oi diminuiti degli ultimi giorni...è molto probabile quello che dici.
Oggi l'aumento degli stessi lo vedo come un modo per coprire le call 25.500 in caso di ribasso domani. Ci sono anche 298 put itm a 26.000 , immagino speculative e 628 call 26.000 (quindi otm).
A seguito di ciò ho ridotto il delta a 0,45.
Se il mercato scende sotto 25.500 sarei in difficoltà , a quel punto non ho altre soluzioni che mettermi al ribasso anche io ma 25.500 circa è il punto di massimo potenziale guadagno....quindi se perdo qualcosa seguendo il mercato che sale e scende e poi cambia ancora... ci stà....

Attuale portafoglio

In merito agli oi diminuiti degli ultimi giorni...è molto probabile quello che dici.
Oggi l'aumento degli stessi lo vedo come un modo per coprire le call 25.500 in caso di ribasso domani. Ci sono anche 298 put itm a 26.000 , immagino speculative e 628 call 26.000 (quindi otm).
A seguito di ciò ho ridotto il delta a 0,45.
Se il mercato scende sotto 25.500 sarei in difficoltà , a quel punto non ho altre soluzioni che mettermi al ribasso anche io ma 25.500 circa è il punto di massimo potenziale guadagno....quindi se perdo qualcosa seguendo il mercato che sale e scende e poi cambia ancora... ci stà....

forse volevi scrivere rialzo.
cmq dall analisi degli OI non noto qualcosa che mi indica immediato ribasso;
hanno alzato put a 25500 e call 26000 dove troviamo anche piccolo straddle aperto.
gli aumenti di OI sul future di oggi, essendo le call 25500 gia coperte, li considero speculativi.
cosa sbaglio?
illuminatemi per favore. grazie

Non c’è dubbio che il trend di medio periodo rimane orientato a rialzo, però in questo momento ci troviamo in una fase correttiva di modeste proporzioni ma che potrebbe aggravarsi per le ricoperture improvvise che ci potrebbero essere visto che siamo sotto scadenze tecniche.
Le 338 Put 26.000 ITM aperte ieri sono un campanello di allarme che non bisogna sottovalutare.
Per quanto riguarda i futures (complessivi tutte le scadenze) in quest’ultima fase sono stati riportati semplicemente su valori medi di periodo (non ci danno nessuna indicazione).

Non c’è dubbio che il trend di medio periodo rimane orientato a rialzo, però in questo momento ci troviamo in una fase correttiva di modeste proporzioni ma che potrebbe aggravarsi per le ricoperture improvvise che ci potrebbero essere visto che siamo sotto scadenze tecniche.
Le 338 Put 26.000 ITM aperte ieri sono un campanello di allarme che non bisogna sottovalutare.
Per quanto riguarda i futures (complessivi tutte le scadenze) in quest’ultima fase sono stati riportati semplicemente su valori medi di periodo (non ci danno nessuna indicazione).

grazie mille per la risposta Antonio!

Buongiorno Nuno
io non posso proprio illuminare nessuno ))... era solo una mia interpretazione grazie a quanto in questi ultimi mesi Antonio AZ ha cercato di spiegarmi.
Vediamo cosa accade oggi con gli usa appena aperti....