Strategia per il mese di Aprile 2012

Oggi, abbiamo assistito alla rottura di tutti i supporti. Quest’ultimi sembravano linee tracciate sulla sabbia.
Non solo è stata sfondata la prima deviazione standard che corrisponde al 4° livello ma il mercato ha accelerato a ribasso portandosi ben oltre il 7° livello: precisamente ha raggiunto il 10° livello a ribasso. Perciò chi ha seguito Garcia si troverà ad aver abbondantemente guadagnato.

E adesso veniamo alla strategia che stiamo seguendo.

Vi posto prima gli eseguiti.

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Come vedete ci siamo mossi soprattutto utilizzando il future a copertura della strategia, prima impiegando i mini e successivamente il future maggiore.

Il guadagno complessivo con i futures è stato di 935€. Questo ci ha consentito di limitare i danni e di conservare l’utile che avevamo faticosamente accumulato nei giorni scorsi.

La strategia - come vedete - risulta totalmente modificata. Avevamo stabilito agli inizi - attraverso le letture che avevamo fatto - che il mercato aveva tracciato un range di prezzo all’interno del quale aveva deciso di muoversi (16000 – 18000) ed avevamo stabilito che, qualora il prezzo avesse superato uno di questi due livelli, si sarebbe andati in tendenza. Quindi coerentemente ci siamo messi a ribasso acquistando 7 Put 16000 a 434.
Trasformando la strategia in una Long Put.

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Oggi, abbiamo assistito alla rottura di tutti i supporti. Quest’ultimi sembravano linee tracciate sulla sabbia.
Non solo è stata sfondata la prima deviazione standard che corrisponde al 4° livello ma il mercato ha accelerato a ribasso portandosi ben oltre il 7° livello: precisamente ha raggiunto il 10° livello a ribasso. Perciò chi ha seguito Garcia si troverà ad aver abbondantemente guadagnato.

E adesso veniamo alla strategia che stiamo seguendo.

Vi posto prima gli eseguiti.

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Come vedete ci siamo mossi soprattutto utilizzando il future a copertura della strategia, prima impiegando i mini e successivamente il future maggiore.

Il guadagno complessivo con i futures è stato di 935€. Questo ci ha consentito di limitare i danni e di conservare l’utile che avevamo faticosamente accumulato nei giorni scorsi.

La strategia - come vedete - risulta totalmente modificata. Avevamo stabilito agli inizi - attraverso le letture che avevamo fatto - che il mercato aveva tracciato un range di prezzo all’interno del quale aveva deciso di muoversi (16000 – 18000) ed avevamo stabilito che, qualora il prezzo avesse superato uno di questi due livelli, si sarebbe andati in tendenza. Quindi coerentemente ci siamo messi a ribasso acquistando 7 Put 16000 a 434.
Trasformando la strategia in una Long Put.

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Grande Antonio, ho guardato i tuoi eseguiti, giornata davvero faticosa da gestire. Non è roba da tutti i giorni vedere rompere tre ds di volatilità. Compimenti come sempre.

Oggi, abbiamo assistito alla rottura di tutti i supporti. Quest’ultimi sembravano linee tracciate sulla sabbia.
Non solo è stata sfondata la prima deviazione standard che corrisponde al 4° livello ma il mercato ha accelerato a ribasso portandosi ben oltre il 7° livello: precisamente ha raggiunto il 10° livello a ribasso. Perciò chi ha seguito Garcia si troverà ad aver abbondantemente guadagnato.

E adesso veniamo alla strategia che stiamo seguendo.

Vi posto prima gli eseguiti.

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Come vedete ci siamo mossi soprattutto utilizzando il future a copertura della strategia, prima impiegando i mini e successivamente il future maggiore.

Il guadagno complessivo con i futures è stato di 935€. Questo ci ha consentito di limitare i danni e di conservare l’utile che avevamo faticosamente accumulato nei giorni scorsi.

La strategia - come vedete - risulta totalmente modificata. Avevamo stabilito agli inizi - attraverso le letture che avevamo fatto - che il mercato aveva tracciato un range di prezzo all’interno del quale aveva deciso di muoversi (16000 – 18000) ed avevamo stabilito che, qualora il prezzo avesse superato uno di questi due livelli, si sarebbe andati in tendenza. Quindi coerentemente ci siamo messi a ribasso acquistando 7 Put 16000 a 434.
Trasformando la strategia in una Long Put.

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Complimenti.....con quale logica apri e chiudi i fib? Su livelli + un certo delta o appena hai un 10 , 20 punti di guadagno? Guardando il delta?
se vuoi spiegarlo anche a grandi linee....Grazie

Questo è quello che è successo ieri sul mercato delle opzioni per quanto riguarda la scadenza di Aprile.

Come si vede hanno movimentato gli strike 16000, 16500, 16750, 17000 utilizzando soprattutto le Put.

Questo movimento ha prodotto un buon differenziale di OI sulle Put. Ricordo che stiamo parlando di Put ITM che non vengono utilizzate con fini di copertura ma hanno uno scopo puramente speculativo.

Questo nuova presa di posizioni – se verrà confermata – significa che il mercato sta scontando livelli più bassi di quelli attuali.

Questo è quello che è successo ieri sul mercato delle opzioni per quanto riguarda la scadenza di Aprile.

Come si vede hanno movimentato gli strike 16000, 16500, 16750, 17000 utilizzando soprattutto le Put.

Questo movimento ha prodotto un buon differenziale di OI sulle Put. Ricordo che stiamo parlando di Put ITM che non vengono utilizzate con fini di copertura ma hanno uno scopo puramente speculativo.

Questo nuova presa di posizioni – se verrà confermata – significa che il mercato sta scontando livelli più bassi di quelli attuali.

Scusa Antonio, potresti spiegare perchè l'aumento delle Put ITM, se confermato, fa pensare ad un ribasso del mercato ?
Io, ipotizzando che quelle Put sono vendute, avrei pensato il contrario.

Grazie.

Scusa Antonio, potresti spiegare perchè l'aumento delle Put ITM, se confermato, fa pensare ad un ribasso del mercato ?
Io, ipotizzando che quelle Put sono vendute, avrei pensato il contrario.

Grazie.

I contratti sono sempre a somma zero nel senso che se qualcuno compra esiste sempre una controparte che vende.

Di norma gli istituzionali comprano Put OTM a copertura dei propri portafogli. Queste Put vengono raccolte dalla speculazione che in questo modo si mettono corti.
Questo di regola succede in un mercato tendenzialmente rialzista.

Quando vedi delle Put ITM sono posizioni in Delta cioè posizioni direzionali.

Scusami Antonio, forse non è pertinente, ma chiedo agli esperti della community come fare ad allineare su un grafico excel il prezzo corrente dello strumento rispetto agli strike delle opzioni.
Allego il grafico

grafico volumi future sp500.png

Come potete osservare il grafico (relativo ai volumi sulle opzioni del minifuture sullo sp500 simbolo esm2) si compone di istogrammi per rappresentare i volumi in corrispondenza di ogni strike e con il grafico a dispersione la semiretta per visualizzare il prezzo corrente specificando che trattasi di asse secondario.
Ma non riesco ad allineare i due assi orizzontali (premetto che il grafico del prezzo corrente si trova più o meno a 1350 poichè ho inserito valore minimo e massimo dell'asse pari a quelli dell'asse orizzontale principale).
Evenutualmente chiedo sia spostato il presente post nella categoria più adatta.
Sperando nel riscontro di qualcuno colgo l'occasione per salutare la community.

Mario

Scusami Antonio, forse non è pertinente, ma chiedo agli esperti della community come fare ad allineare su un grafico excel il prezzo corrente dello strumento rispetto agli strike delle opzioni.
Allego il grafico

grafico volumi future sp500.png

Come potete osservare il grafico (relativo ai volumi sulle opzioni del minifuture sullo sp500 simbolo esm2) si compone di istogrammi per rappresentare i volumi in corrispondenza di ogni strike e con il grafico a dispersione la semiretta per visualizzare il prezzo corrente specificando che trattasi di asse secondario.
Ma non riesco ad allineare i due assi orizzontali (premetto che il grafico del prezzo corrente si trova più o meno a 1350 poichè ho inserito valore minimo e massimo dell'asse pari a quelli dell'asse orizzontale principale).
Evenutualmente chiedo sia spostato il presente post nella categoria più adatta.
Sperando nel riscontro di qualcuno colgo l'occasione per salutare la community.

Mario

Così dovrebbe andare bene…

Scusami Antonio, forse non è pertinente, ma chiedo agli esperti della community come fare ad allineare su un grafico excel il prezzo corrente dello strumento rispetto agli strike delle opzioni.
Allego il grafico

grafico volumi future sp500.png

Come potete osservare il grafico (relativo ai volumi sulle opzioni del minifuture sullo sp500 simbolo esm2) si compone di istogrammi per rappresentare i volumi in corrispondenza di ogni strike e con il grafico a dispersione la semiretta per visualizzare il prezzo corrente specificando che trattasi di asse secondario.
Ma non riesco ad allineare i due assi orizzontali (premetto che il grafico del prezzo corrente si trova più o meno a 1350 poichè ho inserito valore minimo e massimo dell'asse pari a quelli dell'asse orizzontale principale).
Evenutualmente chiedo sia spostato il presente post nella categoria più adatta.
Sperando nel riscontro di qualcuno colgo l'occasione per salutare la community.

Mario

Così dovrebbe andare bene…

perchè 19??

La strategia costruita nella giornata di ieri sul mercato delle opzioni è risultata una Short Call.

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In più sono 4 sedute che l’OI dei futures aumenta e questo per arginate la componente delle Put ITM da parte di quelli che le avevano vendute: esattamente 2170 contratti shortati in più che corrispondono a un 5,5%.

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Dalla funzione di ripartizione vediamo che attualmente le Put ITM hanno raggiunto il 76% mentre le Call ITM sono praticamente assenti e assommano a meno del 3%.

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