LightMan ha scritto:Iniziamo ad annotare che tra future giugno e scadenza opzioni aprile abbiamo circa 70 punti di differenza ...nei prossimi giorni vedremo di esser piu precisi
Sul riquadro ripartizione si nota come ci sia gia un 34% di opzioni call ITM e se dovessero continuare a salire troverebbero solo call vendute da Coprire!!
scusa ma con opzioni scadenza giugno o settembre e quindi quotate dai rispettivi future le greche delle singole opzioni come vanno calcolate ?
ho capito bene quello che dici sul punto di equilibrio atm di aprile che corrisponde al put call parity,quello che non so e ti chiedo è se in dde le greche delle opzioni di una scadenza quotata dal rispettivo future si calcolano correttamente inserendo nella cella dde il valore del sottostante che è quotato diversi punti in meno oppure devo inserire già il valore del suo future di riferimento?
grazie