SCADENZA NOVEMBRE 2022

Operatività di oggi Lunedì 7 Novembre 2022

Prima ora di contrattazione del future dall'apertura del sottostante.

Trend a rialzo solido. VWAP ascendente e sopra il PVP.

skew di volatilità implicita sulle Mibo scadenza corta.

Aggiornamento strategia... abbiamo incassato Theta e parte del Delta positivo con cui ci siamo presentati questa mattina con la strategia. L'utile così si è ulteriormente incrementato.

MP ultime 6 giornate...breakout e successivo pullback sui 23.000 punti. Sotto abbiamo l'ingrandimento di oggi. Abbiamo un POC in area 23.300 punti. Un'area di valore nella parte alta della distribuzione che appare pertanto con una formazione a "P". Questa distribuzione ci sta dicendo che si sta formando una zona di resistenza volumetrica. In altre parole i venditori stanno prendendo piano piano il sopravvento (forse chi si è messo long sta chiudendo le posizioni...). Questo non significa che il mercato non possa ancora salire, ma dal punto di vista volumetrico sono più le probabilità che possa svilupparsi una correzione infraday o a limite nella giornata di domani piuttosto che la continuazione del trend in atto.

Su questi valori si potrebbe vendere una Call OTM ed eventualmente chiudersi di delta nel caso in cui il mercato dovesse continuare la sua corsa.

Venduta in apertura una Call 24.000 a 140 punti

Aggiornamento strategia dopo eseguito. Come vedete ci siamo messi leggermente negativi... l'equivalente di mezzo mini.

Diamo uno sguardo agli Open Interest sulle opzioni Mibo scadenza corta e al future.

La distanza del prezzo dal crossover ha raggiunto la bellezza di 11,7% (eravamo partiti da 7,3%). Questo cosa significa?
Significa che sono aumentate le Call ITM e le Put OTM a scapito delle Call OTM e Put ITM come dimostra la figura sotto.

Open Interest future
C’è stata una impennata degli OI del future nelle ultime due sedute in parte per copertura delle Call ITM e in parte speculativi.
Rispetto alla seduta precedente c'è stato un incremento di 7.697 contratti

Da quando è iniziato il mese (freccia sulla destra) la colorimetria del future è virata verso il verde. Questo è quello che ci dice meccanicamente il computer in base ai dati che riceve.