SCADENZA DICEMBRE 2022

Ore 15.33
Inserito vendita in chiusura di un future grande a 24.665 punti

Ore 16.01
Modificato vendita in chiusura di un future grande a 24.560 punti

Ore 15.33
Inserito vendita in chiusura di un future grande a 24.665 punti

Ore 16.01
Modificato vendita in chiusura di un future grande a 24.560 punti

Eseguito! Peccato per 10 punti aveva toccato 24.655 dopo l'inserimento.

Creata una base di ripartenza...

Aggiornamento ore 17.00... sempre partendo dalle 15.30

L’indice Ftse Mib chiude la prima seduta della settimana in leggera flessione -0,30% a 24.547 punti

Sotto abbiamo l'andamento del future dopo le 15.30

Diario operativo

Operazioni di oggi lunedì 5 dicembre 2022 + quelle realizzate durante il mese.
Evidenziate le operazioni concluse nella giornata odierna. A sinistra ci sono le aperture di posizioni a destra le chiusure.
In alto, sulla parte destra, troviamo poi la composizione del portafoglio operativo risultante a fine giornata.
Al momento nessuna operazione in sospeso. Ci riserviamo comunque la possibilità di operare a mercato se ci dovessero essere le condizioni

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Strategia

L’operatività di oggi è stata in linea con l’andamento del mercato. Abbiamo preferito rimanere momentaneamente col la posizione di Put Ratio Spread 4/10 di cui riporto il Pay Off quando mancano 11 giorni alla scadenza.

Operatività di oggi Martedì 6 Dicembre 2022

Profilo di mercato del future dopo la prima ora di contrattazione dell'indice Ftse Mib. Dopo una apertura in area 24.500 il mercato è salito fino a rasentare la parte inferiore dell'area di valore di ieri. Dopodiché è sceso velocemente fino ai minimi in area 24.400 punti. Da qui una veloce ripresa fino ai massimi collocati in area 24.600.
Il bilanciamento iniziale quindi ha una estensione di circa 200 punti la cui parte superiore si ferma a livello della parte inferiore dell'area di valore di ieri. Al momento abbiamo un profilo con una asimmetria negativa: la maggior parte dei volumi si è sviluppata nella parte superiore della distribuzione. Attualmente il prezzo è sul POC la probabilità di tornare verso il centro è molto alta.

La strategia al momento...

Lettura quotidiana degli OI. Questo è quanto messo a mercato ieri in termini di Open Interest.
Buona parte degli operatori hanno approfittato dell'abbassamento della volatilità implicita per chiudere alcune posizioni OTM sia sul versante Call che sul versate Put (rispettivamente -99 contratti Call OTM e -332 contratti Put). Per quanto riguarda le ITM poco significativo l'incremento delle Call, a differenza delle Put ITM che sono aumentate di 245 pezzi.
Sappiamo tutti che quando aumentano le Put ITM devono essere considerate non di copertura ma speculative. In sostanza funzionano come un future short con inserito uno stop implicito.