SCADENZA FEBBRAIO 2023

Operatività di oggi giovedì 16 febbraio 2023

Le Borse europee in rialzo all'indomani di una seduta incolore. Gli investitori continuando a mostrarsi ottimisti soprattutto dopo le parole della presidente della Bce, Christine Lagarde che ha fatto chiarezza sull’aumento dei tassi anticipato che a marzo si procederà con un ulteriore aumento dei tassi per 50 punti base, per poi "valutare il percorso successivo".
Ecco come si presenta il profilo di mercato in rapporto a quello di ieri...

mercato consolida nella parte alta della distribuzione...

Per quanto riguarda la strategia siamo fuori dai giochi nel senso che la posizione è virtualmente chiusa avendo ottenuto il massimo guadagno. L'unico pericolo - se così si può dire - è legato a un improvviso storno del mercato di oltre il 6% in questo scorcio di tempo che ci separa dal settlement di domani e in questo caso arriveremo comunque a break even

Distribuzione attuale: il mercato consolida sulla nuova area di valore con POC al livello 27.800 punti. Leggera asimmetria negativa nel profilo. Rimane il gap up dell'apertura.

Mercato sta tenta di ritornare all'interno dell'area di valore.

Abbiamo aggiunto gli ultimi due giorni e vediamo che sullo strike 27.500 ha raccolto il maggior numero di contratti durante questo mese. beh... il comportamento è abbastanza chiaro e ci sta dicendo che gli operatori su questo sottostante hanno tirato i remi in barca ossia che puntano ad un settlement per febbraio intorno a questi valori.

Buongiorno Antonio.Una domanda sulla costruzione del grafico.L'istogramma negativo e' la differenza tra gli OI del momento e del giorno precedente.Ma graficamente per evidenziarlo cosa fare?In parole povere come costruirlo?E poi; i dati tu li scarichi da un DDE?Come fai ad aggiornarli?Sono fogli di excel utilissimi per un trader e vorrei avere anch'io la cassetta attrezzi.Grazie

Ciao, certo che sono importanti questi dati per chi fa questo mestiere! Storicizzare gli Open Interest significa capire quali siano le aspettative dei cosiddetti operatori istituzionali ossia quelli che il mercato lo fanno per davvero. Ora, le “mani forti” non sono "scalper" e costruiscono le proprie strategie lentamente (si dice che si muovono come gli elefanti in cristalleria) questo per noi rappresenta sicuramente un vantaggio in quanto risulta più agevole cogliere le loro mosse.
Il calcolo del differenziale di OI è abbastanza semplice e consiste nel sottrarre dall’OI attuale quello precedente e riportare questa differenza sottoforma di istogramma. I dati si scaricano direttamente dal DDE del broker o in alternativa con una query dal sito di borsa italiana.

Il differenziale da solo però è un dato abbastanza povero per fare delle previsioni attendibili. Bisogna affiancare a questo dato molto altro.

Siccome ricevo da tempo molte richieste su questo tipo e su altri tipi di argomenti inerenti il trading con le opzioni già dal prossimo mese potremmo organizzare un corso su questo argomento mettendo a disposizione anche il software relativo.
Fatemi sapere…

Interessato pure io!!!

Profilo di mercato alle 14.30

La distribuzione sta accentuando l'asimmetria negativa. Tipico il profilo a forma di "P"

L'asimmetria negativa della distribuzione ha portato il prezzo del future a scendere sotto l'area di valore fino ad arrivare attualmente ai confini del bilanciamento iniziale e a chiudere il gap up di apertura.

Volume Profile...

Azione del future dopo le 15.30. VWAP crescente e PVP relativo a 27.705 punti