SCADENZA MARZO 2023

Volumi sviluppati sulle Mibo scadenza corta

Put/Call ratio OTM 2,31
Put/Call ratio ITM 0,59

C'è un certo sostegno al rialzo ma non eccessivo.

Volumi sviluppati sulle Mibo scadenza corta

Put/Call ratio OTM 2,31
Put/Call ratio ITM 0,59

C'è un certo sostegno al rialzo ma non eccessivo.

Scusa Antonio, per leggere meglio i valori sopra elencati, una domanda: il totale degli OI ha parità al valore ratio=1, qual è la quota di parità per gli OTM e gli ITM, sempre 1?
Grazie

Volumi sviluppati sulle Mibo scadenza corta

Put/Call ratio OTM 2,31
Put/Call ratio ITM 0,59

C'è un certo sostegno al rialzo ma non eccessivo.

Scusa Antonio, per leggere meglio i valori sopra elencati, una domanda: il totale degli OI ha parità al valore ratio=1, qual è la quota di parità per gli OTM e gli ITM, sempre 1?
Grazie

Cix, quelli che avevo riportato sono i volumi delle Mibo e non gli Open Interest. C'è una bella differenza. In effetti, una opzione potrebbe essere oggetto di un elevatissimo volume di scambio, ma non subire incrementi di open interest.
Quel tipo di rapporto ci dice semplicemente che per ogni Call OTM scambiata ci sono state più di due Put OTM scambiate e per ogni Put ITM scambiata c'i sono state 2 Call ITM scambiate.

Ore 15.45

Inserito acquisto in apertura di 3 mini futures a questi prezzi:

27.560
27.550
27.540

Ore 15.45

Inserito acquisto in apertura di 3 mini futures a questi prezzi:

27.560
27.550
27.540

Eseguito il primo... secondo... e terzo.

Ore 16.05

Inserito vendita in chiusura di 2 mini futures a questi prezzi:

27.600
27.610

Volume Profile Future dalle 15.30

Aggiornamento volume profile future Ftse Mib dalle 15.30

Volumi sviluppati sulle Mibo scadenza corta

Put/Call ratio OTM 2,31
Put/Call ratio ITM 0,59

Cix, quelli che avevo riportato sono i volumi delle Mibo e non gli Open Interest. C'è una bella differenza. In effetti, una opzione potrebbe essere oggetto di un elevatissimo volume di scambio, ma non subire incrementi di open interest.
Quel tipo di rapporto ci dice semplicemente che per ogni Call OTM scambiata ci sono state più di due Put OTM scambiate e per ogni Put ITM scambiata c'i sono state 2 Call ITM scambiate.

Ok, mi sono sbagliato, dunque il rapporto di equilibrio dei volumi è sempre 1
Anche nel caso degli OI è 1?

Cix, se la quantità di Call e la quantità di Put è uguale il rapporto è unitario sia nel caso dei volumi sia nel caso degli Open Interest.