Garcia e livelli di volatilità e prezzo

La figura che hai ottenuto mi piace particolarmente. E’ una “Batman” a cui manca la protezione a rialzo. Ma basta chiudere una delle due Call vendute a 15500 per stare a cavallo qualora il mercato dovesse continuare il rialzo. Il fatto di stare poi sopra lo zero in una ampia zona e di avere il Theta positivo e Delta neutrale ti da una protezione ulteriore anche dal punto di vista psicologico.

La figura si può scomporre in una Butterfly asimmetrica di Put centrata sullo strike 13500 e un Ratio Spread di Call 1-2. Se il mercato scende ti devi concentrare prevalentemente sula prima figura, mentre se il mercato sale ti devi concentrare sulla seconda. Utilizzando ovviamente i livelli di Garcia.
Che dire? Bravo…

Grazie Antonio del tuo prezioso suggerimento. Io pensavo, per proteggere la figura, qualora i prezzi arrivassero sopra 15000 (vale anche al ribasso poco sotto i 14000) di aprire uno spread al rialzo comprando un'altra call 15000 e vendendo la 16000 (dipende dai prezzi) o la 15500. In quel modo il ratio 1/2 mi diventa 2/3, ovvero avrei ancora qualche chance prima di chiudermi in butterfly o in spread rialzista. Può essere anche questa una soluzione?

Certo! Anche la soluzione che proponi tu va bene. Io facevo per dire… Credo che il mercato ancora non si sia rigirato del tutto a rialzo, ma nel caso che ciò accadesse la parte Call deve essere sfruttata in Delta nel senso che bisogna mettersi direzionali magari con uno Spread di Call.

Buongiorno, oggi un pò in ritardo. Su un eccesso di volatilità arrivata da 31.4 a 29.1 ho acquistato una put 14250 a 230 e messo ordine condizionato di long future a 14620.
Sotto i livelli di garcia.

Chiusa la put 14250 a 270 e tolto l'ordine di ingresso future, forse un pò presto ma ho voluto rispettare il garcia poichè mi aveva fatto due livelli. La volatilità è ancora bassa a 29.8 e non sta chiamando il long.

Grande Light.......
Volevo avere un commento per quanto riguarda l'omb di oggi. Ci sono molte cose che mi stonano, una fra tutte la figura della strategia che assomiglia ad uno short future che mi contrasta invece con il grafico volume ratio pc dove, di solito, ad una impennata della riga rossa, la parte put, segue un rialzo dell'indice. Poi guardo gli open interest movimentati e vedo che hanno fatto molti volumi di scambio sulle put, togliendo qualche contratto e volumi sulle call togliendo contratti a 15000 e rinforzando i 15500. Anche gli oi sul future non mi danno gorosse indicazioni perchè dalla ripartizione non capisco se stanno coprendo ora la parte call che ha una linea molto più ripida della put.
Se qualcuno vuol provare a commentare il grafico sarebbe cosa gradita.
Per quanto riguarda l'operatività non ho ancora segnali di long dalla vola che si è appena appena alzata e la prossima mossa che vorrei fare è chiudere le due call vendute a 15500, aprire due posizioni long su quello strike e coprirmi in stop loss di 65 punti con un mini short.

Dopo la chiusura della put aperta questa mattina ho avuto un timido segnale dalla volatilità che era arrivata a 31.9 per provare un long mentre toccava il 3° livello del garcia.
Al momento la situazione delle greche è invariata rispetto a ieri solo l'at now è salito sopra i 700.
Domani partirò con il valore di 30% della volatilità e come al solito lo scostamento lo calcolerò con i livelli del garcia.

Volevo sapere se qualcuno sta provando a monitorare questi parametri e se trova un riscontro tangibile.
Visto che è un forum sarebbe importante confrontarci e condividere senza remore o vergogna, perchè per il momento a scrivere sono in pochi e sempre i soliti e mi sembra di parlare da solo........fuori dall'omertà lettori silenti.....

Ciao Nappo, provo a dire la mia ... la cosa mi sembra ottima; un problema ... come faccio a monitorare in modo semplice le oscillazioni della vola? Ho provato a controllarla visivamente ma ho sei sempre attaccato al video oppure diventa complicato ... c'e' modo di realizzare un grafico (presumo con excel) della vola in dde su cui fisssare i livelli ed usarlo praticamente come il garcia? Io purtroppo sono negato al riguardo...... e poi se i segnali che prendi ti portano al gain la risposta della bonta' del metodo viene da se; semmai e' il vedere se e' un metodo che puo' essere +/- personalizzato al proprio modo di operare e tempo a disposizione.
Rinnovo i complimenti e vedro' di cercare di controllarti piu' da vicino

Dopo la chiusura della put aperta questa mattina ho avuto un timido segnale dalla volatilità che era arrivata a 31.9 per provare un long mentre toccava il 3° livello del garcia.
Al momento la situazione delle greche è invariata rispetto a ieri solo l'at now è salito sopra i 700.
Domani partirò con il valore di 30% della volatilità e come al solito lo scostamento lo calcolerò con i livelli del garcia.

Volevo sapere se qualcuno sta provando a monitorare questi parametri e se trova un riscontro tangibile.
Visto che è un forum sarebbe importante confrontarci e condividere senza remore o vergogna, perchè per il momento a scrivere sono in pochi e sempre i soliti e mi sembra di parlare da solo........fuori dall'omertà lettori silenti.....

Ciao nappo,
ti faccio i complimenti sia per quello che scrivi e per la tua brillante idea.
Grazie naturalmente anche ad Antonio che ci mette a disposzione questo spazio dove poterci confrontare.



Ritengo il garcia un ottimo sistema per mettere a mercato le strategie; se poi si trova un modo per limitare alcuni falsi segnali è ancora meglio.

Io ho cercato di approfondire il discorso del percentile dell'oscillatore Rsi, di cui ha parlato Antonio (se non ricordo a pag. 3 di questa discussione).
Premetto che non so se l'applicazione che ho fatto sia corretta oppure no e quindi, se qualcuno trova errori, le critiche sono benvenute.

Ho costruito un indicatore che mi plotta sul grafico il 10^ ed il 90^ percentile dell'RSI a 14 periodi, trovando così delle fasce di ipervenduto ed ipercomprato variabili; a questo punto l'RSI sarà in ipercomprato se si troverà in una posizione superiore al 90^ percentile ed in ipervenduto se si troverà in una posizione inferiore al 10^ percentile.
Il problema con cui mi sono scontrato è su quale periodo calcolare il percentile: all'inizio ho pensato su unperiodo analogo a quello dell'RSI (e quindi 14 periodi), ma il grafico così ottenuto era difficilmente leggibile (almeno da me !).
Sono quindi passato al classico valore di 100, riducendolo alla fine di ogni giornata così da poter catturare, con l'ipercomprato o ipervenduto, l'ultimo ritracciamento significativo. Ad esempio il ritracciamento di ieri pomeriggio alle 15.50 era catturto (in ipercomprato) con una lunghezza di 80 periodi e tale valore ho utilizzato per i percentili odierni che, secondo me, hanno funzionato bene come filtro .
Per vari problemi (e perchè ancora lo sto testando) non ho fatto trade neanche con i soldi del monopoli utilizzando il percentile come filto, ma penso che approfondirò l'argomento.

Sono graditi commenti.

Dopo la chiusura della put aperta questa mattina ho avuto un timido segnale dalla volatilità che era arrivata a 31.9 per provare un long mentre toccava il 3° livello del garcia.
Al momento la situazione delle greche è invariata rispetto a ieri solo l'at now è salito sopra i 700.
Domani partirò con il valore di 30% della volatilità e come al solito lo scostamento lo calcolerò con i livelli del garcia.

Volevo sapere se qualcuno sta provando a monitorare questi parametri e se trova un riscontro tangibile.
Visto che è un forum sarebbe importante confrontarci e condividere senza remore o vergogna, perchè per il momento a scrivere sono in pochi e sempre i soliti e mi sembra di parlare da solo........fuori dall'omertà lettori silenti.....

Ciao nappo,
ti faccio i complimenti sia per quello che scrivi e per la tua brillante idea.
Grazie naturalmente anche ad Antonio che ci mette a disposzione questo spazio dove poterci confrontare.



Ritengo il garcia un ottimo sistema per mettere a mercato le strategie; se poi si trova un modo per limitare alcuni falsi segnali è ancora meglio.

Io ho cercato di approfondire il discorso del percentile dell'oscillatore Rsi, di cui ha parlato Antonio (se non ricordo a pag. 3 di questa discussione).
Premetto che non so se l'applicazione che ho fatto sia corretta oppure no e quindi, se qualcuno trova errori, le critiche sono benvenute.

Ho costruito un indicatore che mi plotta sul grafico il 10^ ed il 90^ percentile dell'RSI a 14 periodi, trovando così delle fasce di ipervenduto ed ipercomprato variabili; a questo punto l'RSI sarà in ipercomprato se si troverà in una posizione superiore al 90^ percentile ed in ipervenduto se si troverà in una posizione inferiore al 10^ percentile.
Il problema con cui mi sono scontrato è su quale periodo calcolare il percentile: all'inizio ho pensato su unperiodo analogo a quello dell'RSI (e quindi 14 periodi), ma il grafico così ottenuto era difficilmente leggibile (almeno da me !).
Sono quindi passato al classico valore di 100, riducendolo alla fine di ogni giornata così da poter catturare, con l'ipercomprato o ipervenduto, l'ultimo ritracciamento significativo. Ad esempio il ritracciamento di ieri pomeriggio alle 15.50 era catturto (in ipercomprato) con una lunghezza di 80 periodi e tale valore ho utilizzato per i percentili odierni che, secondo me, hanno funzionato bene come filtro .
Per vari problemi (e perchè ancora lo sto testando) non ho fatto trade neanche con i soldi del monopoli utilizzando il percentile come filto, ma penso che approfondirò l'argomento.

Sono graditi commenti.

ciao Burro,
anche io ho costruito lo stesso RSI e anche io ho notato troppi falsi segnali utilizzando un percentile di 14 periodi.
D'altra parte un percentile su 100 rilevazioni di rsi, cambiando così tanto l'rsi durante il giorno, non mi sembra dare buon risultati.
Quindi non ho capito, e sono interessatissimo, come hai risolto questo punto.. banalmente nella funzione PERCENTILE che periodo gli metti?
grazie

PS: rettifico... forse il 21 va bene per l'intraday... buoni segnali oggi... no?

intraday.jpg

ciao Burro,
anche io ho costruito lo stesso RSI e anche io ho notato troppi falsi segnali utilizzando un percentile di 14 periodi.
D'altra parte un percentile su 100 rilevazioni di rsi, cambiando così tanto l'rsi durante il giorno, non mi sembra dare buon risultati.
Quindi non ho capito, e sono interessatissimo, come hai risolto questo punto.. banalmente nella funzione PERCENTILE che periodo gli metti?
grazie

PS: rettifico... forse il 21 va bene per l'intraday... buoni segnali oggi... no?

intraday.jpg

Ciao Umbolox,
io ho utilizzato la funzione percentile presente in Visual Trader con un periodo settato quotidianamente in modo da prendere l'ultimo ritracciamento, partendo da 100 periodi e scendendo di 10 periodi; ad esempio, tenuto conto del ritracciamento di ieri pomeriggio, ho settato per oggi il periodo ad 80 periodi.



Penso però che il percentile di Visual Trader dia dei valori diversi rispetto a quelli di Excel, in quanto se io metto un periodo di 21 (come hai messo tu in Excel), ottengo un risultato completamente diverso dal tuo.


... se poi qualche anima buona mi spiega come fare per allegare le immagini posso postarne qualcuna.

Grazie.