SCADENZA MARZO 2023

Diario di trading aggiornato...

Il nuovo tonfo di Credit Suisse, arrivata a cedere circa dieci punti, gela le Borse europee che sono in netto calo.
Anche Wall Street arretra complice la pressione sul settore bancario per i casi First Republic Bank e Silicon Valley Bank.
Sull'andamento della sessione pesa anche la volatilità innescata dalle cosiddette «tre streghe», la scadenza trimestrale dei future sugli indici e delle opzioni su indici e azioni.
Piazza Affari chiude in netta flessione a 25.494,54 perdendo -1,64%. Tra minimo è massimo c’è stata una oscillazione di 1.042 punti quasi il 4%.

Non ho fatto ancora i conti precisi ma questo mese è andato alla grande.... nel weekend farò il riepilogo. Intanto solo oggi si sono aggiunti altri 2.200€ al già cospicuo bottino.
Da quando ho chiuso la strategia sulle opzioni in netto guadagno mi sono messo a lavorare solo con il future (fib e mini fib) con stop molto stretti per limitare l'esposizione (data anche la volatilità del momento). E' una operatività da evitare perché porta a muoversi sul mercato in modo compulsivo e se non si hanno strumenti adeguati di lettura del mercato si rischia di fare enormi bevute. Sono arrivato alla fine abbastanza "COTTO".
Certe volte, nell'ultimo scorcio di operatività, inebriato dal sentimento dell'euforia, ho avuto quasi la sensazione di estrema facilità nel conseguire gli utili. Credo però che sia solo legato alla circostanza del momento e del fatto che la parte del bottino era già stata accantonata.

Ciao Antonio, osservo spesso il tuo modo di operare e l'impressione che ne ricavo è che la tua abilità nella gestione delle operazioni con il future sia quella che ti permette di fare la differenza.
La performance che sei riuscito a fare in questi ultimi giorni operando con il solo future ne è la dimostrazione, nonostante tu ribadisca sempre che il future preferisci utilizzarlo a copertura di una posizione in opzioni, e non a scopo puramente speculativo!
E' assolutamente vero che con gli strumenti lineari devi mettere stop loss stretti esponendoti alle trappole delle mani forti. Così come condivido l'aspetto comportamentale secondo il quale dici di avere accettato negli ultimi giorni di fare un'operatività più rischiosa dopo avere accantonato un cospicuo guadagno anche con le opzioni nel corso di tutto il mese.
Tuttavia ritengo che l'aspetto psicologico, per quanto sia fondamentale, non è certo sufficiente: alla fine nel trading servono buoni strumenti di lettura del mercato, buone tecniche e buone strategie!

Vorrei chiederti quali sono gli strumenti di lettura del mercato che utilizzi per la sola componente di operatività veloce con il future? Solo Market Profile + Volume Profile e vecchi livelli di prezzo importanti, oppure anche altro?

Operatività di oggi lunedì 20 marzo 2023

Ciao Antonio, osservo spesso il tuo modo di operare e l'impressione che ne ricavo è che la tua abilità nella gestione delle operazioni con il future sia quella che ti permette di fare la differenza.
La performance che sei riuscito a fare in questi ultimi giorni operando con il solo future ne è la dimostrazione, nonostante tu ribadisca sempre che il future preferisci utilizzarlo a copertura di una posizione in opzioni, e non a scopo puramente speculativo!
E' assolutamente vero che con gli strumenti lineari devi mettere stop loss stretti esponendoti alle trappole delle mani forti. Così come condivido l'aspetto comportamentale secondo il quale dici di avere accettato negli ultimi giorni di fare un'operatività più rischiosa dopo avere accantonato un cospicuo guadagno anche con le opzioni nel corso di tutto il mese.
Tuttavia ritengo che l'aspetto psicologico, per quanto sia fondamentale, non è certo sufficiente: alla fine nel trading servono buoni strumenti di lettura del mercato, buone tecniche e buone strategie!

Vorrei chiederti quali sono gli strumenti di lettura del mercato che utilizzi per la sola componente di operatività veloce con il future? Solo Market Profile + Volume Profile e vecchi livelli di prezzo importanti, oppure anche altro?

Buondì...
Partiamo da un dato di fatto: le borse trovano il loro principale motivo di esistere proprio nella disparità di opinioni tra i vari attori che vi operano. In un mercato pienamente efficiente e razionale, infatti, non ci sarebbero fluttuazioni di prezzo e quindi l’attività di trading non avrebbe senso.
È evidente che l’aspetto emotivo rende possibili le varie tendenze e fluttuazioni del mercato acuite dal fatto che oggi i mercati sono diventati elettronici con spostamenti di grassi capitali in pochissimo tempo che rendono possibili accelerazioni improvvise del prezzo di qualsiasi strumento finanziario.

Gli step essenziali per approcciare l’incertezza dei mercati a mio avviso sono quelli di tracciare i movimenti dei grossi operatori che fanno la differenza sui mercati.
[OMB (Open Interest), Market Profile, Volume profile, Orderflow, Volatilità del sottostante…]

La nostra capacità di selezionare e interpretare correttamente queste informazioni abbastanza disponibili consentirà di “leggere tra le righe” e desumere correttamente ed in anticipo quello che sfugge alla maggior parte dei trader. Tra l’altro questo ci permette di sviluppare un approccio psicologicamente corretto e sostenibile nel tempo.

Per ottenere questo obiettivo Il prezzo da pagare è alto: tempo ed impegno personale profusi per studiare e apprendere perché i mercati cambiano spesso pelle e modo di ragionare. Nulla viene regalato men che meno nel mondo del trading.

Movimento veloce di discesa e risalita... al momento rimane l'asimmetria negativa nella distribuzione dei volumi.
La linea di regressione lineare tracciata sul VWAP è leggermente rialzista.

Superato il PVP...

Ciao Antonio, osservo spesso il tuo modo di operare e l'impressione che ne ricavo è che la tua abilità nella gestione delle operazioni con il future sia quella che ti permette di fare la differenza.
La performance che sei riuscito a fare in questi ultimi giorni operando con il solo future ne è la dimostrazione, nonostante tu ribadisca sempre che il future preferisci utilizzarlo a copertura di una posizione in opzioni, e non a scopo puramente speculativo!
E' assolutamente vero che con gli strumenti lineari devi mettere stop loss stretti esponendoti alle trappole delle mani forti. Così come condivido l'aspetto comportamentale secondo il quale dici di avere accettato negli ultimi giorni di fare un'operatività più rischiosa dopo avere accantonato un cospicuo guadagno anche con le opzioni nel corso di tutto il mese.
Tuttavia ritengo che l'aspetto psicologico, per quanto sia fondamentale, non è certo sufficiente: alla fine nel trading servono buoni strumenti di lettura del mercato, buone tecniche e buone strategie!

Vorrei chiederti quali sono gli strumenti di lettura del mercato che utilizzi per la sola componente di operatività veloce con il future? Solo Market Profile + Volume Profile e vecchi livelli di prezzo importanti, oppure anche altro?

Buondì...
Partiamo da un dato di fatto: le borse trovano il loro principale motivo di esistere proprio nella disparità di opinioni tra i vari attori che vi operano. In un mercato pienamente efficiente e razionale, infatti, non ci sarebbero fluttuazioni di prezzo e quindi l’attività di trading non avrebbe senso.
È evidente che l’aspetto emotivo rende possibili le varie tendenze e fluttuazioni del mercato acuite dal fatto che oggi i mercati sono diventati elettronici con spostamenti di grassi capitali in pochissimo tempo che rendono possibili accelerazioni improvvise del prezzo di qualsiasi strumento finanziario.

Gli step essenziali per approcciare l’incertezza dei mercati a mio avviso sono quelli di tracciare i movimenti dei grossi operatori che fanno la differenza sui mercati.
[OMB (Open Interest), Market Profile, Volume profile, Orderflow, Volatilità del sottostante…]

La nostra capacità di selezionare e interpretare correttamente queste informazioni abbastanza disponibili consentirà di “leggere tra le righe” e desumere correttamente ed in anticipo quello che sfugge alla maggior parte dei trader. Tra l’altro questo ci permette di sviluppare un approccio psicologicamente corretto e sostenibile nel tempo.

Per ottenere questo obiettivo Il prezzo da pagare è alto: tempo ed impegno personale profusi per studiare e apprendere perché i mercati cambiano spesso pelle e modo di ragionare. Nulla viene regalato men che meno nel mondo del trading.

Grazie Antonio!
E per fare tutto questo riusciresti a seguire più di uno strumento, oppure ritieni che scegliere un solo mercato da tradare in questo modo sia per te una necessità?

Grazie Antonio!
E per fare tutto questo riusciresti a seguire più di uno strumento, oppure ritieni che scegliere un solo mercato da tradare in questo modo sia per te una necessità?

Oggi i mercati bene o male sono interconnessi. Almeno parlo di quelli principali. A dettare legge è sempre il mercato americano. Quindi tradare l’SP500 o il suo ETF lo SPY sarebbe l’ideale (soprattutto per questioni di liquidità). Io personalmente mi sono confrontato poche volte con questo mercato un po' per pigrizia e un po' per il fatto che ho sviluppato numerosi software che mi consentono di tradare in maniera ottimale l’indice Ftse Mib.