Garcia e livelli di volatilità e prezzo

vorrei anche capire se è possibile trovare un sito..gratuito dove poter scaricare gli open interest...del giorno prima su MiniSP500...qualcuno lo fa?..il MiniSP500--mi interessa molto come avete capito..ma credo non solo a me...

Volevo ringraziarre Nappo per aver condiviso con umiltà le sue considerazioni in merito alla sua operatività, e ovviamente Antonio per i suoi preziosi consigli che, a mio parere, valgono più di 100 indicatori.

Ecco i livelli per oggi con la volatilità implicita che ha sempre base a 31% con +/-2% di eccesso per provare il controtrend.

Volevo far notare una cosa che non sempre è così ben visibile, fermo restando che i dati che fornisce banca Sella siano giusti. Ieri abbiamo visto che gli open interest del future usato per proteggere la parte put fortemente itm sono aumentati di 3306 unità pari all'8,1% per un totale di 44446 pezzi, ovvero una montagna di soldi. Dal grafico del Fib si vedono nella giornata del 2 maggio due colonne di volume fra tutte che insieme raggiungono un totale di 2980 scambi. E' palese, come abbiamo visto dagli open interest, che tutti quei volumi si sono concretizzati in contratti realmente entrati a mercato in zona 14000 di future per proteggere il delta delle put. A questo punto è importante vedere che stamani in apertura sui massimi si è sviluppata una colonna di volumi pari a qualcosa come 2501 scambi. Tanti scambi in una candela da 5 minuti non li avevo mai visti perlomeno da 4 mesi a questa parte. A logica mi verrebbe da pensare che sono stati tolti o movimentati i contratti a protezione delle put poichè si aspettano un rimbalzo. Ci potrebbero essere altre interpretazioni?

Ecco i livelli di garcia sul fib. La volatilità anche ieri non ha dato segnali di entrate controtrend long. Partiva da una base di 31% e, nonostante il ribasso è rimasta sempre in quei paraggi. Solo dopo le 17 abbiamo visto una reazione con la volatilità che è arrivata a battere 33,4%, ma a quanto pare è durata poco. Anche oggi il livello di partenza è sempre 31% con il solito +/-2%.
Io non ho fatto operazioni, vedremo oggi se ci verrà offerto qualche spunto.

Non so voi ma io sto trovando estremamente difficile operare, è sempre tutto ed il contrario di tutto in un attimo.
Fatto sta che dopo essermi preso una botta di 900 puntazzi in faccia sono ancora in fase di galleggiamento con l'at now più che dimezzato ma pur sempre positivo.
Oggi la volatilità ha fatto capolino quando ha toccato i 33,4% che corrispondevano al 3° livello, lì ho venduto una put 13000 a 100 tenendo il ditino pronto per comprare la protezione se avesse fatto 70 punti contro. Nel frattempo si sono toccati pure i 34.8%. Al momento sono così, non è granchè ma cerco di rimanere sempre in gioco fin che posso. I margini non ci sono nonostante un mini long coperto parzialmente.
Quando chiuderò, in guadagno o in perdita che sia, tireremo le somme e vedremo quale potrebbe essere l'operatività più adatta per tradare la volatilità ed i livelli di garcia per le capre come me. Se montarci strategie con il rischio che vadano in sofferenza e trovarsi poi in difficoltà nel gestirle oppure se prendere profitto o perdita con un orizzonte temporale molto breve.

L’indice Ftse Mib ha chiuso la settimana ad un passo dai minimi segnati nell’ultima decade di aprile.

La domanda che tutti ci poniamo è se esiste il rischio concreto che le quotazioni scendano ora oltre tale soglia.
Cosa attendersi in sostanza per le prossime sedute?

Per rispondere a queste domande iniziamo a dare uno sguardo alla volatilità storica e i relativi percentili per capire la possibile evoluzione nel breve.

Questa la situazione:
Dopo aver rotto a rialzo la sua retta di regressione, la volatilità storica che adesso segna 38,49% sembra che voglia prendersi una pausa di riflessione.

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Ora, se consideriamo che ciò è avvenuto in una situazione in cui il bilancio settimanale dell’indice Ftse Mib - in solo 4 giorni a causa della festività del 1° maggio - ha lasciato sul parterre il 5,82% ci dovrebbe far propendere per un possibile rimbalzo di natura tecnica.

Situazione analoga per quanto riguarda i percentili.

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Quello che voglio dire è che non c’è dubbio che tutti i mercati rimangono deboli, prova ne sia il fatto che il Bund continua a macinare massimi storici e questo non è sicuramente un bene, perché vuol dire che gli investitori cercano porti sicuri in questa fase.
Tuttavia se ci fate caso lo spread BTP-Bund nonostante tutto rimane relativamente sotto controllo.

Quindi a mio avviso l’area di supporto di 13800 dell’indice Ftse Mib nell’immediato dovrebbe tenere nel senso che non penso che ci siano le condizioni per tornare sui minimi di settembre 2011 in area 13.440.

Naturalmente, siccome il motivo preciso che sta alimentando questa discesa dei mercati, soprattutto quelli europei, è legato al timore che c’è per l’esito della tornata elettorale in Francia non tanto per il vincitore che sembra destinato essere Hollande, quanto se l’eventuale nuovo presidente possa compromettere la politica seguita fino a questo momento dall’asse Franco – Tedesco che aveva contribuito - in un certo senso - ad allentare la speculazione sull’euro.

Se andiamo ad analizzare attraverso l’OMB quello che è stato fatto durate questa settimana notiamo che sul quadro dei volumi confrontati con gli OI (quadro in alto e al centro) notiamo che ad occhio si vede che la maggior parte dei volumi è stata realizzata sulle Put di cui lo strike più trattato riguarda le Put 14000.