SCADENZA APRILE 2023

Esaurita al momento la spinta rialzista.

In questo momento ci sono 21 titoli in zona minimi relativi... più tempo ci rimangono e più il mercato tende a correggere.

Situazione ore 10.40

Mercato continua a muoversi sotto l'area di valore nella estensione inferiore. VWAP leggermente discendente e asimmetria negativa nella distribuzione.

Open Interest ultima seduta quella del 6 aprile. Non ci sono dubbi sulle intenzioni. Aperti contratti Call ITM e Put OTM sullo strike 26.500 proprio nei pressi del crossover. Nessun segno di cedimento del trend rialzista.

Questo è quanto hanno costruito gli operatori da inizio mese... quasi 3.000 contratti Call ITM evidentemente coperti da future che come vedremo ha aumentato il proprio OI.
Ci sono poi 4.678 contratti Put OTM aperti come assicurazione di portafogli long.
Il trend di questo portafoglio è naturalmente rialzista.

Schema della situazione generale... il prezzo del sottostante è a destra del crossover e si è portato a lambire la parte estrema superiore dell'area di valore quella contrassegnata dal VAH (Value Area High). Questo significa che c'è stato un forte incremento - come abbiamo visto - di Call ITM e Put OTM che sostengono il trend rialzista. Il VAH attualmente è a 27.250 punti quindi con il rialzo di oggi siamo ufficialmente entrati nell'estensione superiore che ha come obiettivo 28.000 punti di target.

Open Interest ultima seduta quella del 6 aprile. Non ci sono dubbi sulle intenzioni. Aperti contratti Call ITM e Put OTM sullo strike 26.500 proprio nei pressi del crossover. Nessun segno di cedimento del trend rialzista.

ciao Antonio
scusami non ti risultano le indicate chiusure di call otm?

Open Interest future... negli ultimi 8 giorni c'è stato un incremento continuo con un saldo di +6.155 contratti aggiuntivi. Questo movimento è legato alla salita del sottostante che ha costretto alla copertura delle Call ITM viste in precedenza.

Open Interest ultima seduta quella del 6 aprile. Non ci sono dubbi sulle intenzioni. Aperti contratti Call ITM e Put OTM sullo strike 26.500 proprio nei pressi del crossover. Nessun segno di cedimento del trend rialzista.

ciao Antonio
scusami non ti risultano le indicate chiusure di call otm?

Ciao, no... non mi risulta! A naso la distribuzione che hai postato non mi sembra in linea... troppi contratti nell'ala destra.

Prendi per esempio lo strike 27.500. Il sito di borsa italiana porta come OI:
Call 2.824
Put 2.181
Se è vera la tua distribuzione significava che il giorno 5 aprile gli Open Interest delle Call e delle Put 27.500 dovevano essere nulli.
Probabilmente l'errore c'è nel riportare i dati del giorno 5 aprile per cui il differenziale del giorno 6 è diverso da quello reale.

Open Interest ultima seduta quella del 6 aprile. Non ci sono dubbi sulle intenzioni. Aperti contratti Call ITM e Put OTM sullo strike 26.500 proprio nei pressi del crossover. Nessun segno di cedimento del trend rialzista.

ciao Antonio
scusami non ti risultano le indicate chiusure di call otm?

Ciao, no... non mi risulta! A naso la distribuzione che hai postato non mi sembra in linea... troppi contratti nell'ala destra.

Prendi per esempio lo strike 27.500. Il sito di borsa italiana porta come OI:
Call 2.824
Put 2.181
Se è vera la tua distribuzione significava che il giorno 5 aprile gli Open Interest delle Call e delle Put 27.500 dovevano essere nulli.
Probabilmente l'errore c'è nel riportare i dati del giorno 5 aprile per cui il differenziale del giorno 6 è diverso da quello reale.

scusami Antonio ti ho fatto perdere del tempo...mi sono accorto di aver inserito male io gli strike passo 100 che mi sballavano tutta la tabella. grazie sempre per la disponibilità