SCADENZA OTTOBRE 2023

Ore 09.14

Inserito acquisto in chiusura di un future grande a 28.220 punti

Ore 09.14

Inserito acquisto in chiusura di un future grande a 28.220 punti

Eseguito!

Ore 09.30

Inserito vendita in apertura di un future grande a 28.330 punti

Ore 09.30

Inserito vendita in apertura di un future grande a 28.330 punti

Eseguito!

Strategia aggiornata dopo l'operazione eseguita sul future. Manteniamo sempre un Delta positivo.

Prime battute del future Ftse Mib di oggi venerdì 29 settembre 2023

La situazione attuale del future Ftse Mib. Abbiamo un VWAP non tanto pronunciato come pendenza e un PVP a quota 28.300 La distribuzione appare simmetrica inoltre ha fatto per tre volte i massimi intorno ad area 28.400. E' probabile un ritorno verso la parte centrale della distribuzione dopo aver testato per diverso tempo area 28400.

Market Profile. Bilanciamento iniziale di 200 punti circa tutto sopra la chiusura di ieri. Area di valore non molto estesa. Si nota la costruzione di una certa asimmetria negativa con un POC a quota 28.335 punti

Come si sta comportando la volatilità storica nell'ultimo periodo?

La volatilità storica a 21 sedute annualizzata, in questo momento segna il 13,9%.
Nell’ultimo anno – tranne qualche accelerazione a rialzo nel mese di marzo quando c’è stato il fallimento della Silicon Valley Bank – la volatilità storica si è mossa e continua a muoversi all’interno di un canale discendente.
Nell’ultimo periodo la volatilità dell’indice Ftse Mib si sta muovendo intorno alla sua retta di regressione lineare sempre su valori moderatamente bassi il che significa che il mercato non vede all’orizzonte forti tempeste. Questo è in linea di massima il quadro che si sta delineando sul mercato nostrano che ha intrapreso un percorso rialzista e quindi a un conseguente contrazione della volatilità.

L’oscillatore che vedete in figura, mette a confronto la volatilità storica attuale con i suoi massimi e minimi delle ultime 100 sedute di borsa. Fornisce una lettura compresa tra 0 e 100 per fornire un’indicazione sia degli eccessi che della tendenza in cui si sta muovendo la volatilità storica.
Per noi opzionisti è molto importante sapere come si sta muovendo la volatilità e per certi versi alcune volte risulta più importante del prezzo.
Da inizio di aprile di quest'anno la volatilità statistica dai massimi è scesa repentinamente in concomitanza con il rimbalzo tecnico dei mercati successivo al fallimento della Silicon Valley Bank. Successivamente, una volta raggiunta la parte inferiore in corrispondenza della zona a bassa volatilità, ha iniziato a stazionare per diverso tempo sui minimi e continua con una certa persistenza in questa zona nonostante le turbolenze dell’ultimo periodo.