Garcia e livelli di volatilità e prezzo

Per il resto non voglio entrare nel merito della tua operatività, anche se, preferisco in alta vola, se prevedo un rialzo, non comprare call otm ma farci dei ratio spread fra atm e otm e beneficiare del delta delle comprate atm e dell'alto vega intascato con le vendute otm.

Bella mossa!

Vi va di discutere cosa si fa se questo rialzo tarda ad arrivare, o non arriva proprio?

cazzo in alta vola piu facile si scenda... questo é abc...e statistica...

Questa discussione non sta portando a niente e mi sto accorgendo che ti piace molto scrivere ma poco leggere. Il gusto del contraddittorio a tutti i costi è particolarmente forte.
Alta o bassa volatilità sono termini che non dicono niente presi a sè. E poi di quale volatilità stiamo parlando, di quella implicita delle opzioni o della storica dell'indice. Qual'è il periodo a cui si fa riferimento ed in base a cosa si stabilisce che la volatilità è alta o bassa. Esistono gli eccessi di volatilità, li si possono tradare controtrend?
E' folle entrare a mercato con delta positivo quando la volatilità implicita passa da 40% a 44%? E' altrettanto sbagliato entrare con delta negativo quando al contrario la volatilità implicita passa dal 40% al 36%? Se la tua risposta è si vuol dire che i nostri abc sono agli antipodi. Ma forse sulla volatilità prima di dire cosa è l'abc ci vorrebbe un pò più di studio e conoscenza e non basarsi solo sul sentito dire o la propria piccola esperienza.

Il mercato delle opzioni è un mercato molto "tecnico". Ogni giorno ci confrontiamo con professionisti o presunti tali! Perciò non ci possiamo minimamente permettere di operare con questi strumenti senza una adeguata preparazione altrimenti si va inevitabilmente incontro a sonore “batoste”.

Tuttavia, è assolutamente vero! L’incidenza delle “schiappe” in questo settore, anche se molto minore rispetto a quella – esagerata! – che si riscontra nell’ambito dei futures, è molto elevata.

Penso che sia utile convincersi pienamente del fatto che il mercato delle opzioni sia molto “democratico”, nell’unica accezione in cui io amo questo termine, nel senso che offre pari opportunità a tutti.

Dipende quindi da noi scegliere da quale parte stare: in questo tipo di attività, alla lunga guadagna chi è più abile, non certo chi è più fortunato.

Ecco i livelli per oggi. Come si vede la volatilità ponderata è sempre piuttosto alta sul lato put mentre si è abbassata sul lato call ed il range sul quale operare partirà dal 40% con +/-3% per il controtrend.
Anche lo skew ci conferma questo. Da notare il grande calo di open interest sul future che servivano a protezione delle tante put andate itm ed anche il p/c ratio in lieve salita con molti volumi ed oi sul lato put. Non è molto chiaro quale direzione vorrà prendere il mercato, per ora ci leggo solo riposizionamento del mercato dopo gli ultimi ribassi.

Questa discussione non sta portando a niente e mi sto accorgendo che ti piace molto scrivere ma poco leggere. Il gusto del contraddittorio a tutti i costi è particolarmente forte.
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Si nappo hai ragione, chiedo scusa per l'intromissione, mi ritiro e spero di non aver disturbato troppo. Complimenti al forum ed a tutti, siete molto preparati.

Si nappo hai ragione, chiedo scusa per l'intromissione, mi ritiro e spero di non aver disturbato troppo. Complimenti al forum ed a tutti, siete molto preparati.

E no mia cara, da qua non ti facciamo muovere. Guardiamo e confrontiamo le nostre esperienze. Come ha ben scritto Light "i fatti avranno ragione sulle opinioni" ed uno scambio di vedute non può che far bene a tutti.
A proposito di abc statistico, prendo i dati dalla fonte Umbolox: lo sapete che nelle ultime 50 sedute il nostro indice ha rotto la 1ds al ribasso 10 volte e 7 volte ha chiesto il doppio ingresso di future e 4 volte su 7 ha proseguito down?
Invece al rialzo ha rotto la 1ds solo 5, chiedendo 3 volte il secondo future e 2 volte su 3 ha proseguito up?
Statisticamente dovrebbe voler dire quello che va ripetendo Antonio, l'ingresso del secondo future è profittevole nella maggior parte delle volte.

Si nappo hai ragione, chiedo scusa per l'intromissione, mi ritiro e spero di non aver disturbato troppo. Complimenti al forum ed a tutti, siete molto preparati.

E no mia cara, da qua non ti facciamo muovere. Guardiamo e confrontiamo le nostre esperienze. Come ha ben scritto Light "i fatti avranno ragione sulle opinioni" ed uno scambio di vedute non può che far bene a tutti.
A proposito di abc statistico, prendo i dati dalla fonte Umbolox: lo sapete che nelle ultime 50 sedute il nostro indice ha rotto la 1ds al ribasso 10 volte e 7 volte ha chiesto il doppio ingresso di future e 4 volte su 7 ha proseguito down?
Invece al rialzo ha rotto la 1ds solo 5, chiedendo 3 volte il secondo future e 2 volte su 3 ha proseguito up?
Statisticamente dovrebbe voler dire quello che va ripetendo Antonio, l'ingresso del secondo future è profittevole nella maggior parte delle volte.

analisi garcia.png

ok vi ringrazio, per natura (purtroppo haimé)sono un pò di spirito polemico, vedrò di smussare i miei difetti... ricordatevi che attualmente non posso mettere in gioco molto risorse (20 mila da pagare per ristrutturazione condominio )

ieri ho comprato un call 14250 scad. giugno..
ho il ditino sulla put 13.000 settimanale, puntando anche alla chiusura sul gap di stamattina, batte 92, ultimo prezzo

Garcia che ne dice?

ieri ho comprato un call 14250 scad. giugno..
ho il ditino sulla put 13.000 settimanale, puntando anche alla chiusura sul gap di stamattina, batte 92, ultimo prezzo

Garcia che ne dice?

Garcia alla lettera dice che dovresti avere già in portafoglio 7 put con il delta di un fib. Il mio garcia, basato sulla volatilità put atm mi ha fatto entrare con la prima put a 13315 perchè la vola oggi è partita molto bassa, circa 36.5% ed io al tocco di 34.8 che coincideva con il 4° livello sono entrato. Di conseguenza a questo dovrò spostare tutti gli altri livelli di 80 punti se questo lo considero come primo ingresso.

P.s.: per la tua strategia visto che hai call comprate, ma vendere sui massimi qualche call dietro alle comprate non potrebbe essere una buona idea? Tra l'altro non vieni neppure marginata ed in più monetizzi il guadagno sulla comprata.

Chiusa la put sotto il livello 13235. Al momento la volatilità è stabile sul 35%, riproverò al ribasso con 33% ed al rialzo con 37%

ok vi ringrazio, per natura (purtroppo haimé)sono un pò di spirito polemico, vedrò di smussare i miei difetti... ricordatevi che attualmente non posso mettere in gioco molto risorse (20 mila da pagare per ristrutturazione condominio )

ieri ho comprato un call 14250 scad. giugno..
ho il ditino sulla put 13.000 settimanale, puntando anche alla chiusura sul gap di stamattina, batte 92, ultimo prezzo

Garcia che ne dice?

I gap non sempre si chiudono..