Garcia e livelli di volatilità e prezzo

peccato perché sarebbe stato bello sapere come modificare un ratio se il rimbalzo non avviene...

Aperta un'altra long put tra il 5°e 6° livello con volatilità scesa a 32.4, purtroppo era già molto tardi e verso le 17.15 ho preferito chiuderla in piccola perdita piuttosto che "sperare", peccato perchè poco dopo i prezzi hanno ritracciato.
Domattina non ci sono, si parte con volatilità media di 33%, +/-3% saranno gli ingressi controtrend.

Ciao a tutti,volevo chiedere che cosa conveniva fare oggi se si fosse entrati con la sequenza del garcia 1,2,4 e al 5 livello si fosse entrati con il fib , si porta tutto in over night?

al 5° e anche al 6°...

Ciao a tutti,volevo chiedere che cosa conveniva fare oggi se si fosse entrati con la sequenza del garcia 1,2,4 e al 5 livello si fosse entrati con il fib , si porta tutto in over night?

La cosa migliore da fare in questi casi e portare un solo fib in over night con le Put con una strategia long Straddle a cui si dovrebbe sommare la vendita di 2 Call 14000.

intendevo dire che ti faceva entrare con un fib al 5° e con un altro al 6°...

ti ringrazio anche io Antonio.

Ma al sesto non siamo arrivati,quindi sarei rimasto con le 7 put + 1 fib ,come dice Antonio, con straddle comprato,
il mio dubbio era se chiudere tutto o portare in over,Antonio ha dato la gestione da fare.
grazie ancora.

il 6° era a 13475 e il max è stato 13500

Scusa infatti ho sbagliato ,per la miseria!!!!!!!!

in questo caso è stato meglio così

Si, confermo, con 7 put comprate che coprono interamente l'acquisto di un fib con in più una o due call vendute a 500/1000 punti indice si va a letto abbastanza tranquilli. Il vega ed il delta lavorano di pari passo.
Personalmente i problemi li ho sempre avuti quando sono dentro con delle call comprate e future venduto. Il deprezzamento delle call dovuto al calo di volatilità, non mi ha mai permesso una uscita dignitosa dallo straddle. Quello che a me poi alla fine interessa è uscirne con la minor perdita possibile. Se il prezzo scende le call si deprezzano notevolmente per effetto del delta, se sale le call non si apprezzano a sufficienza per coprire la perdita del future perchè il calo di volatilità non compensa l'aumento di delta.
Probabilmente al rialzo operare con le settimanali nell'ottica dell'intraday può dare maggiori risultati visto il gamma esagerato che hanno e forse la chiusura in semplice stop loss potrebbe farmi raggiungere lo scopo della minor perdita possibile rispetto al valore atteso. Messe in macchina le call settimanali, a parità di punti indice persi o guadagnati, riescono a restituire rapporti di guadagno/perdita di 5 a 4 se non addirittura di 5 a 3 su delta poco otm circa 0.3-0.4.

Mi permetto di spendere una parola anche io.
Il garcia è il miglior modello che io abbia visto fino ad oggi per portare le probabilità dalla propria parte.
Quello che ho capito in questi mesi, oltre alla solida disciplina, è che richiede anche un atteggiamento non esclusivamente meccanico.
Mi spiego meglio, mettendomi comunque al primo posto tra quelli che devono imparare ad AGIRE, secondo quanto sto per dire.
La lettura dell'omb, nonché altre accortezze che vengono dall'esperienza che cresce e dalla frequentazione di questo forum, aiutano ad usare garcia a proprio vantaggio.
Ad esempio:
- venerdì ci sono state le scadenze tecniche, abbiamo visto la quantità di put andate itm e coperte, chiaramente, da futures short;
- dopo due rimbalzi, ieri il mercato ha dato segni di inversione al terzo rimbalzo, tanto più che S&P ha chiuso a +1.60%
- la vola sembrava prendersi una pausa di riflessione, come anticipato dal boss

ebbene ieri sera, dopo 3 operazioni profittevoli di garcia, sul 3° rimbalzo poco prima della chiusura, l'operazione short poteva essere evitata.

Oggi garcia ha fatto fare alcune operazioni in intermittenza. E anche queste erano da sfruttare.

Questo per dire che l'aria di oggi poteva essere quella di un rimbalzo tecnico, che forse forse si poteva tradare mettendosi direzionali di future, e monetizzando progressivamente il delta.

L'applicazione tout-court dei livelli è certamente utile e aiuta nella disciplina, ma non si può, a mio parere, pensare di delegare tutto il trade ai livelli, in quanto l'elemento di valutazione soggettiva del mercato e della vola deve essere sempre presente.

Piazza Affari ha conquistato la maglia rosa in Europa con l’indice Ftse Mib che ha chiuso gli scambi a 13.456 punti, a ridosso dei massimi intraday, con un bel rally del 3,41%.
La domanda che ci poniamo tutti e se il rialzo che si è verificato in questi ultimi due giorni è da considerare un semplice rimbalzo tecnico o qualcosa di più.

A tal proposito apriamo il programma OMB per vedere se le cosiddette “mani forti” hanno cominciato a muovere delle pedine sullo scacchiere in direzione rialzista.