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- Iscritto il: 25/08/2020, 13:52
SCruz20 ha scritto:Buongiorno Antonio, nella costruzione della funzione di ripartizione, considerando che le posizioni in essere del mese di dicembre possono essere state messe a mercato anche un anno fa e su strike molto distanti dall'atm attuale, che paramenti possono essere usati per non prenderli in esame? Ad esempio non considero gli strike con delta inferiore a 0.10? Grazie.
Ciao, ci sono due strade. La prima è quella di analizzare solo le posizioni sviluppate di recente. La seconda è quella di costruire la funzione di ripartizione con le sole opzioni OTM. In fondo a noi interessa sapere il punto di equilibrio del mercato attualmente determinato da chi possiede forza ed energia per muovere il mercato. Le opzioni OTM sono posizioni che esprimono solo un andamento potenziale.