Options Market Balance

Ciao lightman, ti faccio una domandona, se volesso inserire un'ordine adesso ore 11 con il future scadenza giugno che quota 2162 contando di essere eseguito quando il future tocchera i 2185 tipo: sell call 2200 scad. giugno, inserendo ora un premio stimato a 48,50 sarebbe corretto?

IL tutto dipende dalla VI ...ora LA VI quota 25.39 e stima il prezzo della CALL 2200 giugno con in future a 2185 a 47.12

Rispostona225-05-2012 11-29-11.png

SE la VI dovesse variuare ...sta certo che quel prezzo cambiera ...Diciamo che è una stima a cui puoi ovviare inserendo nel tuo calcolo la VI Realtime

Grazie per il chiarimento,molto chiaro!

Ma l'OI ha senso che poco dopo le 13.15 sia schizzato così in alto? Possibile che sia raddoppiato in pochi minuti? Anche perché il minifib è anzi leggermente sceso. Altrimenti siamo di fronte a qualche avvenimento enorme. Gradite moltissimo le opinioni perché non so cosa pensare.

non vorrei dire una boiata ma da 40000 a 90000 contratti ci vogliono 50000 contratti...il fib ne ha battuti 13176 ora...mi sembra impossibile

Ma l'OI ha senso che poco dopo le 13.15 sia schizzato così in alto? Possibile che sia raddoppiato in pochi minuti? Anche perché il minifib è anzi leggermente sceso. Altrimenti siamo di fronte a qualche avvenimento enorme. Gradite moltissimo le opinioni perché non so cosa pensare.

Ho provato a star dietro anche io agli open interest forniti con 20 minuti di ritardo dalla Ccg, sono inaffidabili, meglio non guardarli per niente.

ore 15.18 Indice stoxx

Straddle venduto impostato con in prezzi delle 10.00 di questa mattina

simulazione montecarlo


Ointerest Totale Giugno

light il fatto che non cubi a destra lo straddle con il montecarlo cosa ti fa pensare?
prezzano più le call? vojono salì?

grassie

sono stravenduto

Nella giornata di ieri hanno chiuso posizioni spaziando su put e call Indistintamente

strategia05-06-2012 14-22-13.png

Grazie per tutti i tuoi post, la chisura di put e call a cui ti riferisci che indicazione ci fornisce?..... gli istituzionali vogliono restare flat in attesa di notizie?

Flat NON è il termine giusto...
hanno abbassato il rischio ...e la stategia che ne deriva è una strangle comprata

Credo si aspettino un movimento direzionale ...ma NON sanno la direzione

questi sono i volumi scambiati oggi ...

Volumi05-06-2012 17-34-01.png

Ciao lightman, gli istogrammi sui volumi sono riferibili alle opzioni trattate su tutte le scadenze?

no ... giugno