SCADENZA DICEMBRE 2023

Ore 17.08

Vendita in chiusura di un future grande a 30.500 punti

Marchet Profile. Prezzo uscito dall'area di valore e ci sta rimanendo stabilmente. Superati anche i massimi di venerdì...

Giornata all’insegna della lateralità oggi per l’indice Ftse Mib che chiude poco sopra la parità a 30.426,58 punti con un +0,08% in leggero ritracciamento nel finale riportandosi ai confini dell'area di valore.

Ore 17.08

Vendita in chiusura di un future grande a 30.500 punti

Visto che abbiamo ancora in piedi questa operazione non ancora eseguita, rimandiamo a questa sera il consueto appuntamento con il diario operativo.

Ore 17.08

Vendita in chiusura di un future grande a 30.500 punti

Eseguito!

Diario operativo

Operazioni di oggi lunedì 11 dicembre 2023

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi
A destra le aperture mentre a sinistra abbiamo le chiusure di posizioni.

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Strategia

Ancora una giornata positiva. Ci stiamo avvicinando alla zona di massimo profitto a scadenza. Manteniamo una strategia con il Theta positivo e il Vega negativo insieme a un Delta positivo.
Il nostro breakeven si trova a 29.409 cioè a circa 1.000 punti di distanza. Il prezzo del sottostante - per raggiungerlo - con questo tipo di volatilità impiegherebbe settimane e per giunta dovremmo rimanere imbambolati durante tutto il periodo.
Quindi pensiamo che - data l’impostazione attuale del mercato, su cui si siamo soffermati ampiamente nella giornata di oggi - le probabilità di portare a casa l'intero bottino siano molto alte. Certo! Sappiamo anche che i mercati sono imprevedibili.
Eventi come disastri naturali, attacchi terroristici e controversie politiche, fallimenti di società, possono generare squilibri nei mercati, rendendoli eccessivamente volatili e pericolosi soprattutto nell’immediatezza delle scadenze tecniche. Per questo motivo manteniamo sempre la guardia alta.

Operatività di oggi (Martedì 12 dicembre 2023)

Aggiornamento della strategia ai valori di sottostante e di volatilità implicita attuale.

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Vorrei far notare come il Delta della strategia tende a diminure con il tempo fino ad azzerarsi completamente anche se il mercato rimane inchiodato su questi valori. Il Delta, soprattutto alla fine, è condizionato anche dal tempo che passa.

Volume Profile... prime battute del future Ftse Mib. Buona l'apertura sopra i 30.500 punti che potrebbe portare a qualche spunto rialzista soprattutto se il mercato rimane sopra il PVP (30.530)

Market Profile. Apertutura in gap up che denota una certa forza iniziale. Bilanciamento iniziale tutto sopra la distribuzione di ieri con un test dei massimi precedenti. Bilanciamento poco esteso passibile di estensione superiore. Area di valore poco estesa, naturalmente al di sopra di quella precedente con un POC attuale a 30.555 punti.

Dal punto di vista del Market Profile il mercato è solido e destinato a rompere più volte i massimi... se prendiamo come metro di giudizio l'estensione di ieri (175 punti in totale tra minimo e massimo) dovremmo arrivare nei pressi dell'area 30.650/700.

Ora, considerando che domani ci sarà la FED e giovedì la BCE che ci diranno qualcosa sul futuro dei tassi, mi pare troppo esteso l'obiettivo forse 30.600 lo vedo più alla portata.