La cassetta degli attrezzi

Grazie a voi, le informazioni su questo sito sono eccezzionali!!!

Ho fatto una modifica: (mi sono divertito a complicarmi la vita)

Ho aggiunto una funzione di interpolazione lineare che, dati i valori dello smile, restituisce il calcolo esatto della volatilità ai nostri livelli. In questo modo il calcolo del valore delle opzioni sui vari livelli dovrebbe essere più vicino alla realtà.

Naturalmente se ho commesso qualche errore grossolano siete liberi di insultarmi....

https://www.dropbox.com/s/acps8g07yc94gtf/Livelli%20con%20volatilit%C3%A0%20interpolata.jpg

Calcolo_Livelli_ver_1_1.xls

P.S.
Non si vede l'immagine (come si fa ad allegarne una?).
Ho comunque messo il link all'immagine per vedere il risultato della modifica che comunque trovate nel file di Excel

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Ho fatto una modifica: (mi sono divertito a complicarmi la vita)

Ho aggiunto una funzione di interpolazione lineare che, dati i valori dello smile, restituisce il calcolo esatto della volatilità ai nostri livelli. In questo modo il calcolo del valore delle opzioni sui vari livelli dovrebbe essere più vicino alla realtà.

Naturalmente se ho commesso qualche errore grossolano siete liberi di insultarmi....

https://www.dropbox.com/s/acps8g07yc94gtf/Livelli%20con%20volatilit%C3%A0%20interpolata.jpg

Calcolo_Livelli_ver_1_1.xls

P.S.
Non si vede l'immagine (come si fa ad allegarne una?).
Ho comunque messo il link all'immagine per vedere il risultato della modifica che comunque trovate nel file di Excel

Complimenti ottimo lavoro

Grazie a voi, le informazioni su questo sito sono eccezzionali!!!

Ho fatto una modifica: (mi sono divertito a complicarmi la vita)

Ho aggiunto una funzione di interpolazione lineare che, dati i valori dello smile, restituisce il calcolo esatto della volatilità ai nostri livelli. In questo modo il calcolo del valore delle opzioni sui vari livelli dovrebbe essere più vicino alla realtà.

Naturalmente se ho commesso qualche errore grossolano siete liberi di insultarmi....

https://www.dropbox.com/s/acps8g07yc94gtf/Livelli%20con%20volatilit%C3%A0%20interpolata.jpg

Calcolo_Livelli_ver_1_1.xls

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Non si vede l'immagine (come si fa ad allegarne una?).
Ho comunque messo il link all'immagine per vedere il risultato della modifica che comunque trovate nel file di Excel

ECCELLENTE LAVORO

PER ADATTARLO AL BUND E AL DAX E' SUFFICIENTE VARIARE I CAMPI GIALLI?

:13

Grazie a voi, le informazioni su questo sito sono eccezzionali!!!

Ho fatto una modifica: (mi sono divertito a complicarmi la vita)

Ho aggiunto una funzione di interpolazione lineare che, dati i valori dello smile, restituisce il calcolo esatto della volatilità ai nostri livelli. In questo modo il calcolo del valore delle opzioni sui vari livelli dovrebbe essere più vicino alla realtà.

Naturalmente se ho commesso qualche errore grossolano siete liberi di insultarmi....

https://www.dropbox.com/s/acps8g07yc94gtf/Livelli%20con%20volatilit%C3%A0%20interpolata.jpg

Calcolo_Livelli_ver_1_1.xls

P.S.
Non si vede l'immagine (come si fa ad allegarne una?).
Ho comunque messo il link all'immagine per vedere il risultato della modifica che comunque trovate nel file di Excel

ECCELLENTE LAVORO

PER ADATTARLO AL BUND E AL DAX E' SUFFICIENTE VARIARE I CAMPI GIALLI?

Oggi mare quindi non ho tempo per cambiare il foglio altrimenti te lo facevo io.

Comunque basta fare queste cose (in ordine di importanza):

-ovviamente cambiare i campi gialli
-fare attenzione alla progressione dei contratti (quella che AZ13 chiama montante tronca) per la differenza che esiste tra i point value delle opzioni e quelli dei future
-verificare tutti gli arrotondamenti (meno importante)


Ci tengo a precisare che tutto il merito è di AZ13 e di Livio. Tutto il foglio si basa sulle loro conoscenze e sul loro lavoro. Io ho solo dedicato un pò di tempo per metterle insieme.

Comunque visto che il file vi piace e inizio a prenderci gusto ho già in cantiere una release 2.0 con alcune aggiunte che vi piaceranno di sicuro.

Per quanto riguarda le mie conoscenze posso dirti che sono praticamente pari a 0, ho solo copiato quanto postato da Antonio.
Infatti quando ho notato che qualcosa non funzionava ho chiesto lumi per le correzioni.

Certo serve poi un minimo di pratica per utilizzare le formule nel foglio excel... e in questo qualcosina son riuscito a fare.

Comunque i meriti sono sempre di chi sviluppa/integra/migliora queste applicazioni, quindi bravo ArcaTaurus continua così e vai avanti con la 2.0!

Grazie Livio per l'incoraggiamento.


Ver. 2_0 in cantiere....

Ecco a voi la mia nuova creatura.

Premessa:
Le formule che ho dovuto immettere iniziano ad essere tante e complesse. L'unico Beta-tester sono io quindi non garantisco niente. Prego chiunque dovesse rilevare delle incongruenze di segnalarlo per correggere eventuali errori.

Changelog 2_0

I vari livelli vengono calcolati sullo smile di volatilità
I vari livelli vengono calcolati rispettando la curva di volatilità immessa

Aggiunto calcolo delta opt e delta portafoglio
Nella colonna "L" chiamata "Delta di 1 opt" trovate il calcolo del Delta di 1 opzione su quel livello e sullo strike selezionato
Nella colonna "M" chiamata "Delta tot (solo opz)" trovate il calcolo del Delta di tutte le opzioni fino a quel livello e rispettando i rispettivi strike selezionati su ogni singolo livello
Nella colonna "N" chiamata "Delta portafoglio (compreso i Future)" trovate il delta totale di portafoglio espresso in valuta

Aggiunta compatibilità con ogni sottostante grazie agli arrotondamenti per tick opt, tick future
Una volta compilati i campi "B14" e "B15" chiamati rispettivamente "Tick opt" e "Tick Future" il foglio arrotonda automaticamente tutti i valori nel rispetto di questi campi

Aggiunto foglio con es. tick-point di vari sottostanti
Per facilitare il compito a tutti ho riportato alcuni dati per vari sottostanti.

Qui ho bisogno della vostra collaborazione. Io uso prevalentemente l'EuroStoxx50 per tradare e non sono esperto di altri sottostanti. Soprattutto non sono sicuro del tick dei singoli Future e Opzioni. Qualcuno può controllare per favore?

SORPRESA FINALE

DELTA HEDGING AUTOMATICO

Una volta definiti gli strike da utilizzare e la progressione del numero di opzioni, viene calcolato in automatico il numero dei future (Delta hedging).
Quindi voi potete selezionare tutte le progressioni nel numero di opzioni che volete e il programma vi calcola in automatico il numero dei future per azzerrare il delta sul livello 5.
Inoltre è facilitato l'uso di progressioni dove è previsto il cambio di strike tra un livello e l'altro.

Aggiunto campo "Point Value Opt" e "Point Value Future"
Aggiunto il campo "Point Value Opt" e "Point Value Future" caselle B12 e B13
Grazie a questi campi potete usare sottostanti che non hanno un rapporto uno a uno fra il valore delle opzioni e quello del future e il programma in automatico ne tiene conto nel calcolo del Delta Hedging. Oppure potete usare Future dal valore diverso per fare la coperture per es. potete usare il FIB o il MINIFIB e il calcolo viene corretto in base al valore selezionato.

A chi è piaciuta la sorpresa!!!???

Alla grande Arca, ti ringrazio veramente di condividere queste tue creature. Ora metterò sotto torchio Umbolox per verificarle sulle mibo. Complimenti.

Mi è stato chiesto dove trovare la curva di volatilità da inserire nel foglio di Excel.
Il programmino è flessibile e può essere adattato alla metodologia di ognuno.
Ad esempio:

-Io inserisco direttamente la curva di volatilità nei vari Strike (la ricavo direttamente dalla mia piattaforma di trading).Se la vostra piattaforma non fa in automatico i calcoli bisogna attrezzarsi e fare i calcoli a mano.

-Per rimanere fedeli al metodo di AZ basta inserire direttamente la volatilità media ponderata ripetendo eventualmente lo stesso numero sui vari Strike (credo venga ricavata direttamente dal programma OMB).

A disposizione per eventuali chiarimenti

Ecco il programma in Excel per calcolare il Market Profile.

E’ formato da due fogli uno si chiama Dati e serve per inserire i dati giornalieri mentre l’altro denominato MP serve per creare il grafico e non va toccato.