SCADENZA OTTOBRE 2024

Commenti e valutazioni di oggi martedì 24 settembre 2024 sul mercato Italiano in particolare sull'indice Ftse Mib e dei suoi derivati (Mibo e future).

Market Profile delle 10:10

Poco da dire su questa distribuzione. Apertura i gap up. Tentativo di chiusura del gap parzialmente riuscito con il test dei massimi di ieri. Ritorno nella parte alta della distribuzione. Il bilanciamento iniziale è tutto al di sopra del profilo precedente e questo è segno di forza. Ora, visto che quest'ultimo appare relativamente corto la possibilità di un suo sfondamento del proprio confine superiore sono molto alte.

Trend attuale

Partiti bene con la strategia Short Put messa in piedi ieri. Abbiamo sfruttato questo rialzo mattutino.

Vendute in apertura 2 Call 35.000 ottobre a 120 punti

Short Strangle... aumentiamo il profitto massimo fermo restando la marginazione. Naturalmente perdiamo un po’ di probabilità di guadagno complessivo a scadenza visto che adesso ci sono due fronti da tenere d'occhio. In particolare la probabilità è passata da 83,9% di profitto a 61,52%. Questa probabilità risulta alquanto bassa se consideriamo i 24 giorni che ci separano dalla scadenza per cui dobbiamo mettere in pratica dei correttivi aggiungendo qualche altra gamba per limitare l'esposizione e il rischio. Visto che il mercato è orientato a rialzo la prossima operazione sarà quella di acquistare una Call 33.500 punti (prezzo medio attuale 248 punti) in modo da formare sulla destra un ratio spread di Call (senza fretta siamo a Delta neutrale).

Open Interest Mibo scadenza ottobre. In base alla disposizione degli OI la probabilità è rialzista 78% il motivo per cui abbiamo scelto di incominciare shortando le Put

Questo, invece, è il differenziale di OI di ieri sulle stesse Mibo. Come si vede nonostante la discesa il differenziale nel suo complesso è rimasto positivo. Prevalgono le Put OTM sulle Call OTM che poi sono quelle che ci interessano più da vicino.

Volume Profile. Si distingue benissimo una zona di volumi sopra are 33.800 dove - al momento - sono facilitati gli scambi.
Area di valore abbastanza compressa che è direttamente legata a questo tradin range. Come dobbiamo considerare questo accumulo? Beh... è un tipico movimento di consolidamento di una tendenza che appare orientata verso 34.000 punti di sottostante (mancano un centinaio di punti indice) e li troveremo un primo Pit Stop.
Al momento - in base agli Open Interest - non si vedono grosse resistenze. La prima degna di nota è collocata in area 35.000 dove abbiamo le 2 Call vendute.

Market Profile

Dal punto di vista del Market Profile (MP), abbiamo un profilo corto e la rottura del IB non ha prodotto al momento l'accelerazione rialzista che era nelle corde. Il che potrebbe suggerire a un test per saggiare i livelli di resistenza. Poi, il prezzo del future ha cominciato a muoversi su e giù all'interno dell'area di valore creando un profilo a forma di "P".
Quando il prezzo del future inizia a muoversi su e giù all’interno dell’area di valore, creando un profilo a forma di “P”, significa che c’è una fase di accumulazione. Questo tipo di profilo indica che i compratori stanno entrando nel mercato e stanno accumulando posizioni, il che potrebbe portare a un potenziale movimento rialzista nel prossimo futuro.