SCADENZA OTTOBRE 2024

Differenziale Open Interest di ieri. Il movimento delle Put sullo strike 32.000 che avevamo visto ieri, è stato confermato dall'aumento degli Open Interest su questo strike. Come si vede il prezzo del sottostante è vicino al crossover quindi in una situazione di perfetta neutralità del mercato. Vediamo cosa è successo da inizio del mese...

Situazione di inizio mese... cioè a partire dal 20 di settembre... le probabilità ci dicono che c'è stato un quasi pareggio e il leggero aumento delle probabilità sono dovute alla componente ITM delle Call 33.500 che sono 243 pezzi. Se il sottoatante finisse sotto lo strike 33.500 queste diventerebbero OTM e a questo punto ci sarebbe una leggera prevalenza short per cui lo strike 33.500 fa attualmente un pò da spartiacque...

Complessivamente il mercato dal punto di vista degli Open Interest delle Mibo ottobre resta orientato a rialzo e sta tenendo abbastanza bene considerando anche i venti di guerra in medioriente. Il promo supporto importante lo abbiamo a 33.000 punti. Mentre le resistenze sono distribuite a partire dallo strike 34.000 in poi.

La composizione qualitativa dal punto di vista della moneyness è rimasta più o meno uguale.

In questo equilibrio anche l'Open Interest dei futures sembra rimanere su posizioni relativamente costanti nell'ultimo periodo.

Volume Profile. Quando sta per scattare la prima ora di contrattazione dopo l'apertura del sottostante indice Ftse Mib la situazione del futures è abbastanza stazionaria. Piccola discesa con recupero immediato.

Market Profile delle ore 10:00. Apertura nella parte alta dell'area di valore e al di sopra della chiusura precedente. Veloce discesa per testare la parte inferiore dell'area di valore precedente e altrettanto rapida salita con formazione di una estensione a singola stampa della parte inferiore del bilanciamento iniziale. Quest'ultimo risulta relativamente corto e quindi passibile di essere superato dal prezzo in uno dei due estremi. Più probabile - per quanto abbiamo visto - la rottura della parte superiore almeno fino all'area 33.700 punti.

Trend attuale...

Situazione attuale dei titoli dell'indice Ftse Mib. Si viaggià sulla parità...

Ore 10:25

Inserito acquisto in apertura di 1 mini futures a 33.485 punti