SCADENZA OTTOBRE 2024

Differenziale Open Interest di ieri sulle opzioni Mibo scadenza ottobre. Chiusura di un centinaio di opzioni Call ITM e apertura di Call OTM e Put OTM

Differenziale Open Interest da inizio mese borsistico sulle opzioni Mibo scadenza ottobre. L'impostazione è di tipo rialzista ed è assai difficile che possa modificarsi in dirittura d'arrivo.

Il prezzo si trova sempre a destra del Crossover avendo anche superato il VAH e quindi con una forte connotazione rialzista di fondo. In base alla distribuzione di Open Interest abbiamo una probabilità dell' 81% a rialzo.

L'andamento degli Open Interest dei futures segue una sua logica: aumenta quando il prezzo scende e diminuisce quando il prezzo sale. Ieri per esempio c'è stato un massiccio movimento di OI sul future probabilmente a copertura delle Call 34.500 andate ITM (3.072 contratti aggiuntivi). In base all'algoritmo abbiamo questa distribuzione. Il risultato è ancora rialzista anche sul future ma bisogna considerare il forte movimento di ieri degli OI dei futures. Se guardiamo il grafico potremmo scorgere un doppio Massimo... Beh... staremo a vedere per il momonto consideriamolo come campanello dall'arme.

Dal punto di vista dei venditori di opzioni lo strike 34.000 darebbe maggiori introiti ma lo ritengo, al momento, molto lontano da raggiungere. Lo strike 34.500/35.000 è più alla portata.

Market Profile (Aggiornamento). Testato il POC del profilo precedente, il future non è riuscito a salire sopra l'area di valore e cioè al VAH precedente che avrebbe decretato la struttura di un mercato direzionale rialzista. Invece ciò non è accaduto e dopo una breve sosta in area 34.400 il derivato si è portato nella parte inferiore della distribuzione negando quanto di buono aveva fatto poco dopo l'apertura. L'area di valore attuale rimane confinata sopra area 34.300 punti. Non credo che il futures possa rompere la parte inferiore del Bilanciamento Iniziale data la sua lunghezza. Più probabile la sua risalita verso il POC odierno.

Market Profile (Aggiornamento). Come avevamo previsto il prezzo si è riportato al confine dell'area di valore

Volume Profile. Il mercato dopo le 15.30 si è portato sui massimi... possibile prosecuzione del trend attuale.

Volume Profile dalle 15.30. Ci apprestiamo a chiudere sui valori massimi.

Piazza Affari ha chiuso la giornata sui massimi, e si conferma maglia rosa rispetto alle altre Borse europee. L'indice Ftse Mib ha terminato la seduta a 34.660 punti, con un rialzo dello 0,24%.