SCADENZA OTTOBRE 2024

Aggiornamento strategia (anche oggi nessuna operazione sul portafoglio)...

Commenti e valutazioni di oggi giovedì 17 ottobre 2024 sul mercato Italiano in particolare sull'indice Ftse Mib e dei suoi derivati (Mibo e future).

Acquistate in apertura 2 Call 34.500 a 470 punti

Venduto in apertura un futures grande a 34.810 punti

Aggiornamento strategia dopo gli eseguiti...

La situazione attuale della strategia non presenta cambiamenti significativi rispetto a quella precedente. Tuttavia, domani è prevista la scadenza di ottobre delle opzioni, e nella situazione precedente ci lasciava con i cinque contratti mini senza alcun vincolo, liberi di seguire qualsiasi direzione di mercato (i futures scadono a dicembre). Per evitare questo scenario, l’operazione effettuata ha consentito di bloccare le Call 34.000 vendute e, allo stesso tempo, di congelare i cinque contratti mini acquistati. Tale operazione è stata pianificata con l’obiettivo di neutralizzare ogni rischio legato alla loro fluttuazione in assenza di coperture.

Market Profile delle 10.00

Sembrerebbe un classico Trend Day rialzista. Nel contesto del Trend Day, i partecipanti istituzionali intervengono sin dall’inizio della sessione, già a partire dall’apertura del mercato.

L’urgenza di questi operatori di contrastare i trader più piccoli è evidente e genera una pressione di acquisto, visibile come una “coda” nella parte inferiore del profilo del mercato. Tale dinamica è evidente già durante la sessione “A”. Come risultato, il prezzo tende a muoversi verso l’alto senza ritornare sui livelli di apertura o sui minimi del Bilanciamento Iniziale (IB low).
In una giornata di trend, il profilo del mercato diventa molto sottile, con solo 4-5 scambi su ciascun livello di prezzo. Le Mani Forti tengono le redini del mercato per tutto il giorno, facendo muovere il prezzo in una sola direzione con convinzione. Per seguire questi trend, è utile monitorare i minimi e i massimi di ogni sessione di mezz’ora: ogni nuova sessione farà segnare minimi e massimi sempre più alti.

E' pur vero che ci stiamo avvicinando ai 35.000 punti di sottostante per cui quel livello difficilmente sarà raggiunto e superato quando manca un solo giorno operativo al settlement di Ottobre.

Aggiornamento Market Profile delle 10.30

Si conferma l'andamento con nuovi massimi...
Nel trading intraday, è fondamentale evitare operazioni che vadano contro la direzione del trend della giornata. Spesso, molti trader intraday finiscono per perdere grosse cifre in una giornata di trend perché aprono posizioni nella direzione opposta e, spinti dall’emotività, aggiungono nuove posizioni nel tentativo di recuperare le perdite.
La storia del trading è ricca di esempi di giornate in cui molti trader, presi dall’illusione di un’inversione imminente, hanno scommesso contro la tendenza del giorno. Speravano che i prezzi tornassero a loro favore, mentre il mercato continuava a muoversi rapidamente nella direzione opposta, portando a perdite ingenti.

C'è da dire -tuttavia - che il mercato ha raggiunto il suo obiettivo e cioè il livello 35.000 punti di indice Ftse Mib...

Differenziale Open Interest da inizio mese borsistico sulle opzioni Mibo scadenza ottobre. L'impostazione è di tipo fortemente rialzista.

Lo avevamo detto ieri...il prezzo si trova sempre a destra del Crossover avendo anche superato il VAH e quindi con una forte connotazione rialzista di fondo. In base alla distribuzione di Open Interest abbiamo una probabilità dell' 81% a rialzo.
La situazione si è rafforzata.

Andamento degli Open Interest dei futures. Ai primi posti ci soni i ribassisti che liquidano le posizioni e i rialzisti che acquistano sfruttando il trend a rialzo.