SCADENZA NOVEMBRE 2024

Commenti e valutazioni di oggi mercoledì 23 ottobre 2024 sul mercato Italiano in particolare sull'indice Ftse Mib e dei suoi derivati (Mibo e future).

Ore 09:05.
Inserito vendita in apertura di 1 Mini futures a 34.640 punti

Ore 0905.
Inserito vendita in apertura di 1 Mini futures a 34.640 punti

Eseguito!

Con la vendita del mini futures abbiamo congelato la strategia con un Delta praticamente neutrale in attesa di capire quale siano le intenzioni del mercato nostrano. Inoltre abbiamo consolidato il guadagno in apertura. Riduzione della marginazione di circa 4.000€

Market Profile delle 10:00
L'apertura di oggi si è verificata nell'area 34.500, posizionata nella metà superiore dell'area di valore precedente. Questo suggerisce una certa continuità con la sessione precedente, segnalando che i compratori hanno mantenuto un certo controllo all'inizio della giornata. La salita iniziale fino a 34.660 punti è avvenuta in maniera quasi inerziale, senza un forte impulso direzionale, a indicare un mercato che non ha mostrato una chiara convinzione nella fase iniziale.

Il bilanciamento iniziale si è rivelato piuttosto ristretto, con due code a singola stampa TPO (Time Price Opportunity), segno che il mercato non ha sperimentato un’espansione significativa dei prezzi in nessuna direzione. Questo comportamento riflette un contesto di incertezza, dove manca un vero slancio rialzista o ribassista.

L'area di valore odierna è risultata anch'essa piuttosto contenuta in termini di espansione, il che evidenzia una dinamica di mercato dominata principalmente dai Day traders. Questi operatori, noti per agire in controtendenza, hanno sfruttato le fluttuazioni di prezzo per riportare il mercato verso il suo equilibrio centrale. Questa mancanza di direzionalità chiara, abbinata alla ridotta espansione dell'area di valore, segnala un mercato che sta cercando di trovare un punto di equilibrio, senza forti pressioni né in vendita né in acquisto.

Buon per noi che abbiamo una strategia Theta positivo e Vega negativo.

Volume Profile

Il comportamento del mercato, come osservato, indica chiaramente che in questa fase gli operatori dominanti sono i trader di breve termine piuttosto che gli investitori di lungo periodo. Questi trader, attenti a catturare oscillazioni di prezzo rapide, mirano a riportare il mercato verso livelli considerati più "equilibrati" o "giusti". Ciò ha portato a una fase di consolidamento, segnalando che il mercato potrebbe rimanere in questa condizione di lateralità finché non si manifesteranno fattori esterni in grado di imprimere una direzione decisa ai prezzi.

Dopo un movimento iniziale al rialzo, trainato più dall'inerzia che da un vero impulso direzionale, il futures ha trovato un'area di equilibrio intorno ai 34.625 punti, identificata come il Point of Volume Profile (PVP). Questa zona è diventata un punto di riferimento chiave per gli operatori, dove si è concentrata la maggior parte degli scambi, indicando un'area di prezzo che attira un consenso significativo da parte del mercato. Tuttavia, successivamente, l'interesse è andato diminuendo, con un calo progressivo dei volumi che ha segnalato una perdita di momentum.

Dal punto di vista tecnico, il VWAP (Volume Weighted Average Price), inizialmente in fase ascendente, ha mostrato un cambiamento nella sua inclinazione, passando a una leggera discesa. Questo movimento riflette un possibile cambio di sentiment nel mercato: la pressione iniziale al rialzo si è gradualmente esaurita, e i prezzi stanno tornando verso i livelli di apertura, suggerendo un ritorno all'equilibrio iniziale della giornata.

La situazione attuale, con il VWAP in lieve discesa e i prezzi che si sono stabilizzati vicino ai livelli di apertura, conferma la mancanza di una direzione chiara. Il mercato, infatti, appare ancora incerto e potrebbe continuare a muoversi in un range ristretto finché non emergeranno segnali più forti o eventi macroeconomici in grado di spostare significativamente l'attenzione degli operatori verso nuovi livelli di prezzo. Per il momento, il livello del PVP a 34.625 rimane un punto chiave di controllo, e il comportamento dei volumi in questa zona sarà cruciale per capire se il mercato riuscirà a trovare una direzione definita o se continuerà a rimanere in consolidamento.

Toccato di nuovo il PVP. Il mercato si sta comportando - al momento - come preventivato.

Il nostro algoritmo ci segnala che il trend al momento è neutrale e che ha più possibilità di spostarsi sul lateral rialzista piuttosto che sul lateral ribassista

Market Profile. Profilo simmetrico come si conviene ai mercati laterali.

Ore 15.27

Inserito acquisto in chiusura di 1 mini futures a 34.530 punti