SCADENZA NOVEMBRE 2024

Anche la distribuzione qualitativa in base alla moneyness delle opzioni ci restituisce un quadro neutrale.
La figura sotto ci mostra la situazione di partenza. La cosa più evidente che si nota si trova nel campo delle Call e in particolare la diminuzione delle Call ITM a favore di un aumento delle Call OTM. Ciò è derivato dal fatto che inizialmente le Call 35.000 (1.024) erano ITM in quanto avevano uno strike più basso rispetto al valore battuto dal sottostante. Quando quest'ultimo è sceso sotto il livello 35.000, queste Call sono passate OTM in quanto lo strike in questo caso è più alto.

Ore 11:19

Inserito vendita in apertura di 1 Mini futures a 34.705 punti

Market Profile

Rotto il bilanciamento iniziale, obiettivo POC di ieri...

Ore 11:19

Inserito vendita in apertura di 1 Mini futures a 34.705 punti

Eseguito!

Aggiornamento strategia.

Azzerato il Delta e incamerato la plusvalenza dello Short Put. Utile arrivato a 1.100€ Rimaniamo Theta positivo e Vega negativo e con un valore temporale - ai valori attuali di quotazione del sottostante - di 950€ da attaccare.

Situazione schematica dove sono visualizzate le aree di valore della distribuzione e il punto di controllo che corrisponde al crossover in analogia al Market Profile. Il prezzo si trova quindi in una situazione di neutralità e più orientato a rialzo che a ribasso. I trend conclamati si verificano solo al superamento dei confini dell'area verde quando il prezzo del sottostante sconfina nell'estensione superiore o inferiore.

Buongiorno Antonio,
se io per calcolare i limiti dell'area valore della distribuzione degli open interest parto dalla media ponderata degli strike per gli open interest, in analogia con il calcolo del Vwap e della relativa area valore, è errato?
Grazie.

Situazione schematica dove sono visualizzate le aree di valore della distribuzione e il punto di controllo che corrisponde al crossover in analogia al Market Profile. Il prezzo si trova quindi in una situazione di neutralità e più orientato a rialzo che a ribasso. I trend conclamati si verificano solo al superamento dei confini dell'area verde quando il prezzo del sottostante sconfina nell'estensione superiore o inferiore.

Buongiorno Antonio,
se io per calcolare i limiti dell'area valore della distribuzione degli open interest parto dalla media ponderata degli strike per gli open interest, in analogia con il calcolo del Vwap e della relativa area valore, è errato?
Grazie.

Ciao! Assolutamente no! Ma non fatti sentire dai copiatori seriali.

Situazione schematica dove sono visualizzate le aree di valore della distribuzione e il punto di controllo che corrisponde al crossover in analogia al Market Profile. Il prezzo si trova quindi in una situazione di neutralità e più orientato a rialzo che a ribasso. I trend conclamati si verificano solo al superamento dei confini dell'area verde quando il prezzo del sottostante sconfina nell'estensione superiore o inferiore.

Buongiorno Antonio,
se io per calcolare i limiti dell'area valore della distribuzione degli open interest parto dalla media ponderata degli strike per gli open interest, in analogia con il calcolo del Vwap e della relativa area valore, è errato?
Grazie.

Ciao! Assolutamente no! Ma non fatti sentire dai copiatori seriali.

Però avendo due punti di partenza diversi, ho anche limiti diversi e due aree valore diverse.
Posso coesistere?

Però avendo due punti di partenza diversi, ho anche limiti diversi e due aree valore diverse.
Posso coesistere?

Devi rispondere a questa domanda per calcolarti l'area di valore degli OI. Qual è l'area centrale che mi rappresenta il 68,27% di probabilità che il prezzo del sottostante a scadenza rimanga in quest'area in base agli OI?

Aggiornamento Market Profile delle 15:00

Prezzo del future nei pressi del POC odierno. La parte centrale della distribuzine si trova a 34.575 (quadratino viola)