SCADENZA NOVEMBRE 2024

Anche il Volume Profile segnala una sostanziale lateralità del mercato.

Market Profile. Continua a svilupparsi una distribuzione normale.

Ancora una giornata “moscia” per Piazza Affari, caratterizzata da un andamento laterale che si è delineato già nelle prime fasi della seduta e che è stato confermato per tutto il giorno. L'indice ha mostrato una chiara tendenza a muoversi in un range ristretto, senza particolari scossoni o cambi di direzione significativi. Come avevamo già osservato nel corso della giornata, il mercato è rimasto in una fase di sostanziale equilibrio, con una volatilità contenuta e un interesse degli investitori piuttosto limitato.
L'indice principale, il Ftse Mib, ha concluso la seduta a 34.776,10 punti, segnando un leggero incremento dello 0,22%.
L'andamento laterale osservato evidenzia un atteggiamento prudente da parte degli operatori, che preferiscono mantenere le posizioni attuali piuttosto che prendere posizioni aggressive. Nonostante il lieve progresso odierno, la mancanza di movimenti decisi conferma una fase di stallo in cui né gli acquirenti né i venditori sembrano prevalere, lasciando Piazza Affari in una situazione di attesa per un possibile catalizzatore futuro che possa influenzare il sentiment del mercato.

Diario operativo

Operazioni di oggi venerdì 25 ottobre 2024


Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi: una sola operazione di apertura

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Strategia

In una giornata come quella appena conclusa, con un mercato caratterizzato da un andamento laterale e privo di particolari spunti di movimento, più di così non potevamo fare. Abbiamo effettuato un'unica operazione mirata: venduto in mattinata un mini futures esattamente sui massimi di giornata e il corrispondenza del POC della profilo di giovedì. In questo modo abbiamo di fatto neutralizzato il Delta della strategia. Questo intervento ci ha consentito di capitalizzare la plusvalenza accumulata fino a quel momento (dato che ci siamo presentati long in apertura), mettendo al sicuro i guadagni in un contesto di bassa volatilità.

Attualmente, la nostra strategia risulta perfettamente centrata. Grazie all'operazione odierna, il Delta è stato bilanciato, mentre manteniamo un profilo di rischio favorevole con un Theta positivo e un Vega negativo. Questo significa che continuiamo a beneficiare del passaggio del tempo, ottenendo guadagni progressivi man mano che ci avviciniamo alla scadenza, e che la nostra esposizione alla volatilità rimane controllata. In altre parole, il tempo gioca a nostro favore, mentre l'impatto di eventuali aumenti di volatilità viene minimizzato mentre i cali ci avvantaggiano.

Il valore temporale residuo dell'intera posizione, pari a 1.031€, rappresenta ancora un'opportunità da sfruttare. Questo importo indica quanto potenziale abbiamo ancora da estrarre dalla strategia, se le condizioni di mercato continueranno a seguire l'andamento attuale. In sintesi, nonostante la seduta piatta, siamo riusciti a ottimizzare la gestione della posizione, mantenendo un equilibrio ideale tra rischio e rendimento e preparandoci ad affrontare la prossima settimana con una strategia ben allineata agli obiettivi che ci siamo proposti.

Commenti e valutazioni di oggi lunedì 28 ottobre 2024 sul mercato Italiano in particolare sull'indice Ftse Mib e dei suoi derivati (Mibo e future).

Ore 09:13

Inserito acquisto di 3 mini long (il primo è di chiusura mentre gli altri sono in apertura) a questi prezzi:

34.705
34.640
34.575


Si tratta dei riferimenti del MP di venerdì

Nostra strategia dopo l'apertura in gap up del mercato e l'avvicinamento ai 35.000 punti di sottostante. Come si vede non abbiamo subito l'andamento rialzista del mercato in questa prima fase nonostante il mini short, anzi - per il fatto del passaggio del tempo - l'utile si è alzato rispetto alla chiusura di venerdi (+140€).

La strategia si dimostra finora vincente grazie alla combinazione di mini short e time decay, oltre a una gestione prudente dei livelli chiave. Monitorare costantemente l’andamento del mercato sarà fondamentale per adattare le posizioni in modo da mantenere o incrementare ulteriormente l’utile.

Le borse europee hanno aperto la settimana con segni positivi, metabolizzando sia l'attacco mirato di Israele all'Iran avvenuto nel weekend sia l'esito elettorale in Giappone, che ha spinto il Nikkei a +1,8%. In questo contesto, gli indici si preparano a una settimana ricca di dati macroeconomici.

Gli investitori attendono una serie di rilevazioni macroeconomiche che saranno pubblicate nei prossimi giorni, tra cui, mercoledì, i dati preliminari sul PIL dell'Eurozona e degli Stati Uniti, giovedì i dati sull'inflazione nelle stesse aree e la decisione della Bank of Japan sui tassi d’interesse, e venerdì i dati sul mercato del lavoro americano.
Sullo sfondo, si intensificano le aspettative per le imminenti elezioni americane e per le trimestrali, che stanno proseguendo sia in Europa sia negli Stati Uniti.
Per quanto riguarda i titoli di Piazza Affari, tranne gli energetici, quasi tutti i comparti hanno il segno positivo in particolare si distingue quello bancario.

Market Profile delle 10:00

L'apertura di oggi registra un gap up leggermente superiore al massimo di venerdì, con il futures che è salito fino all'area 34.800, equivalente a circa 35.000 punti sull’indice, per poi stabilizzarsi su questi valori. L'ampiezza del bilanciamento iniziale appare limitata, lasciando aperta la possibilità di un eventuale superamento di tali livelli. Al momento, la probabilità di una rottura verso la parte superiore sembra prevalente. La distribuzione si mostra piuttosto concentrata intorno all’area di valore e al di sopra del Point of Control (POC). Per ora, non si osservano test dei livelli di profilo del precedente venerdì.

Ore 09:13

Inserito acquisto di 3 mini long (il primo è di chiusura mentre gli altri sono in apertura) a questi prezzi:

34.705
34.640
34.575


Si tratta dei riferimenti del MP di venerdì

Manca il terzo all'appello...