Diario operativo
Operazioni di oggi
venerdì 25 ottobre 2024 Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi: una sola operazione di apertura
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StrategiaIn una giornata come quella appena conclusa, con un mercato caratterizzato da un andamento laterale e privo di particolari spunti di movimento, più di così non potevamo fare. Abbiamo effettuato un'unica operazione mirata: venduto in mattinata un mini futures esattamente sui massimi di giornata e il corrispondenza del POC della profilo di giovedì. In questo modo abbiamo di fatto neutralizzato il Delta della strategia. Questo intervento ci ha consentito di capitalizzare la plusvalenza accumulata fino a quel momento (dato che ci siamo presentati long in apertura), mettendo al sicuro i guadagni in un contesto di bassa volatilità.
Attualmente, la nostra strategia risulta perfettamente centrata. Grazie all'operazione odierna, il Delta è stato bilanciato, mentre manteniamo un profilo di rischio favorevole con un Theta positivo e un Vega negativo. Questo significa che continuiamo a beneficiare del passaggio del tempo, ottenendo guadagni progressivi man mano che ci avviciniamo alla scadenza, e che la nostra esposizione alla volatilità rimane controllata. In altre parole, il tempo gioca a nostro favore, mentre l'impatto di eventuali aumenti di volatilità viene minimizzato mentre i cali ci avvantaggiano.
Il valore temporale residuo dell'intera posizione, pari a 1.031€, rappresenta ancora un'opportunità da sfruttare. Questo importo indica quanto potenziale abbiamo ancora da estrarre dalla strategia, se le condizioni di mercato continueranno a seguire l'andamento attuale. In sintesi, nonostante la seduta piatta, siamo riusciti a ottimizzare la gestione della posizione, mantenendo un equilibrio ideale tra rischio e rendimento e preparandoci ad affrontare la prossima settimana con una strategia ben allineata agli obiettivi che ci siamo proposti.
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