SCADENZA NOVEMBRE 2024

Ore 16:07

Inserito vendita in apertura di 2 mini futures a 34.750 punti

Eseguiti!

Trend attuale

Rapporti relativi dei titoli dell'indice Ftse Mib rispetto ai propri massimi e minimi...

Performance ponderata per il peso...

Analizzando la performance del listino con una ponderazione per il peso di ciascun settore, emerge che i titoli bancari stanno giocando un ruolo cruciale nel sostenere il mercato. Grazie alla loro capitalizzazione e alla loro incidenza complessiva sull'indice, i bancari riescono a mitigare le perdite di altri settori più deboli e a stabilizzare il listino, contenendo l’ampiezza del ribasso.
I bancari, per loro natura, sono in genere più resilienti nel senso che sono meno sensibili a fluttuazioni di breve termine rispetto ad altri settori, come quello tecnologico o industriale, che invece stanno subendo maggiormente le pressioni macroeconomiche.

Ore 16:53

Inserito acquisto in chiusura di 1 Mini futures a 34.725 punti

Ore 16:53

Inserito acquisto in chiusura di 1 Mini futures a 34.725 punti

Eseguito!

Per oggi può bastare...

Aggiornamento Strategia dopo gli ultimi eseguiti.

Come anticipato nell'analisi degli Open Interest, c'erano segnali che suggerivano una debolezza latente nell’indice, nonostante il tentativo di superamento della resistenza chiave a 35.000 punti. La reazione del mercato non si è fatta attendere, e infatti il nostro indice ha corretto, scendendo sotto questa soglia critica. Piazza Affari ha chiuso sui minimi di giornata a 34.925,59 punti, registrando una leggera flessione del -0,26%.

La limitata entità della perdita è attribuibile alla solidità del settore bancario, che non solo ha evitato una caduta più accentuata dell’indice, ma ha addirittura segnato la performance migliore della giornata.

Diario operativo

Operazioni di oggi martedì 29 ottobre 2024

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi: a sinistra le aperture a destra le chiusure.

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Strategia
La nostra strategia, sebbene si presenti a fine seduta con una struttura leggermente diversa rispetto alla configurazione precedente, mantiene sostanzialmente la stessa impostazione di fondo. Abbiamo aggiunto solo un ratio spread di Call alla strategia già esistente, incrementando così le possibilità di guadagno in caso di movimenti specifici del sottostante, ma senza alterare l'approccio complessivo.

Queste le caratteristiche della posizione:

• Delta Neutrale: La strategia resta bilanciata rispetto alla direzionalità del mercato, mantenendo un profilo stabile indipendentemente dall’andamento del sottostante.
  
  
• Gamma negativo e piatto: Questo implica una reattività ridotta rispetto ai grandi movimenti del sottostante, riducendo il rischio di variazioni improvvise del Delta.
  
  
• Theta positivo: Ci permette di beneficiare del decadimento temporale delle opzioni, aumentando i profitti man mano che il tempo passa, a condizione che il sottostante non si allontani molto dai livelli attuali.
  
  
• Vega negativo: La strategia è favorevole in un contesto di volatilità decrescente, poiché l'esposizione negativa al Vega implica che una riduzione della volatilità implicita migliora il valore della posizione.

Come di consueto, monitoriamo attentamente l’andamento e ci riserviamo di aggiustare la posizione utilizzando il future sia con fini di copertura che in modo speculativo. Questo ci permette di mantenere flessibilità operativa, limitando il rischio direzionale.
Per quanto riguarda l’utile ha raggiunto i 1.665€, superando il livello precedente dimostrando la solidità dello schema adottato nel generare rendimento.

Commenti e valutazioni di oggi mercoledì 30 ottobre 2024 sul mercato Italiano in particolare sull'indice Ftse Mib e dei suoi derivati (Mibo e future).