SCADENZA NOVEMBRE 2024

Commenti e valutazioni di oggi martedì 5 novembre 2024 sul mercato Italiano in particolare sull'indice Ftse Mib e dei suoi derivati (Mibo e future).

Mercato sulla parità. Reggono i bancari...

Aggiornamento strategia ai valori attuali di sottostante.

Istantanea della situazione in base alla volatilità implicita.

L'apertura di oggi ha visto il prezzo posizionarsi appena sotto i minimi della giornata precedente, a 34.345, segnalando un potenziale interesse degli operatori per un test di questa area. Dopo l’apertura, si è verificato un rapido movimento di risalita fino a 34.400, probabilmente per riequilibrare i livelli di prezzo e attirare volumi. Tuttavia, questa salita è stata seguita da un calo significativo di circa 150 punti, mostrando la presenza di venditori aggressivi che hanno riportato i prezzi verso il basso.

Successivamente, il mercato ha recuperato l’intera discesa, segno di una forte reazione di acquisto che potrebbe indicare la presenza di supporto a quei livelli. Questo movimento di ritorno crea un bilanciamento iniziale relativamente ristretto, riflesso di un mercato incerto ma attivo su entrambi i lati.

La stretta fascia del bilanciamento potrebbe rappresentare un preludio a una rottura estesa, dato che il mercato sembra accumulare energia per un possibile breakout. La direzione della rottura (al rialzo o al ribasso) sarà cruciale: un breakout al rialzo potrebbe portare a nuovi massimi intraday, mentre una rottura al ribasso potrebbe confermare la pressione venditrice, portando a ulteriori ribassi. La gestione dei livelli di rischio sarà essenziale per adattarsi a questa potenziale espansione di volatilità.

La rottura della parte superiore dell'Initial Balance (IB) conferma la forza del movimento rialzista e apre la strada a una possibile estensione verso livelli chiave. Il primo obiettivo realistico diventa il Point of Control (POC) di ieri a 34.475, un’area di alto volume dove il mercato potrebbe incontrare una certa resistenza. Il POC rappresenta infatti il punto di massimo scambio del giorno precedente e tende ad attrarre il prezzo, poiché molti operatori considerano questa zona come un livello di equilibrio.

Se la pressione d’acquisto dovesse continuare, il prossimo obiettivo significativo sarebbe il Value Area High (VAH) di ieri. Questa zona rappresenta il limite superiore dell’area di valore e indica dove il prezzo ha trascorso il 70% del tempo di scambio. Una rottura decisa del VAH confermerebbe l’interesse del mercato a esplorare livelli più alti, potenzialmente aprendo la strada verso nuovi massimi intraday.

Da un punto di vista operativo, con il mercato che mostra questa propensione rialzista, può essere utile monitorare l’intensità dei volumi durante l’avvicinamento al POC e al VAH. Un aumento dei volumi in queste aree potrebbe segnalare un consolidamento o un possibile rallentamento, mentre un superamento con volumi in aumento rafforzerebbe la tesi di una continuazione del movimento verso l’alto.

Volume Profile

L’apertura sotto i minimi di ieri, a 34.345, ha evidenziato la volontà del mercato di esplorare livelli più bassi, forse per verificare la presenza di compratori in quell'area.
Il recupero successivo della discesa momentanea ha confermato la presenza di un buon supporto a quei livelli, evidenziato anche dalla pendenza in salita del VWAP (Volume Weighted Average Price). Questa inclinazione rialzista del VWAP indica che, nonostante i tentativi di ribasso, i compratori sono intervenuti con una forza sufficiente a controbilanciare i venditori.
La posizione del PVP (Peak Volume Price) al di sotto del VWAP rafforza l’ipotesi che il livello di supporto sia sostenuto da volumi significativi. L’insieme di questi elementi — un VWAP inclinato verso l’alto e il PVP sottostante — oltre a rendere il supporto costruito credibile, suggerisce che il mercato, almeno nel breve termine, potrebbe tentare un’ulteriore estensione verso l’alto.

Ore 11.18

Inserito acquisto in apertura di 2 mini futures a questi prezzi:

34.340
34.305

Ore 11.18

Inserito acquisto in apertura di 2 mini futures a questi prezzi:

34.340
34.305

Eseguito il primo...e secondo.

Ore 12:52

Inserito vendita in apertura di 1 futures grande a 34.305 punti