SCADENZA NOVEMBRE 2024

Ore 09:29

Inserito vendita in chiusura di 1 mini futures a 34.095 punti

Cancellato ordine...

Market Profile

Classico movimento di rimbalzo dopo la defaillance di ieri. Apertura al di sotto dell’area di valore precedente e veloce salita del mercato. Sembrerebbe un Trend Day

Un Trend Day nel contesto del Market Profile è un giorno in cui il mercato si muove in una sola direzione per tutta la giornata, con solo piccole correzioni solitamente causato da forti reazioni a eventi precedenti o da uno spostamento deciso del sentiment degli investitori.

Dopo una giornata negativa (come quella di ieri), si verifica un rimbalzo, dove il mercato apre sotto l'area di valore del giorno precedente e mostra fin da subito una spinta verso l’alto.

Apertura al di sotto dell'area di valore precedente: Questo suggerisce che il mercato ha iniziato la giornata in una posizione di relativa debolezza rispetto al giorno prima. Tuttavia, il fatto che il mercato sia poi salito rapidamente indica che c'è stato un cambiamento di sentiment, con i compratori che hanno preso il controllo fin da subito.

In un Trend Day, la tendenza si manifesta in modo chiaro e tende a rimanere costante per tutta la giornata, con correzioni minime e movimenti verticali e allungati nel profilo di mercato. Questa è una caratteristica indicativa di forte convinzione nel movimento da parte degli operatori.

Nei Trend Day, l’area di valore tende a espandersi notevolmente rispetto ai giorni normali. Questo perché il movimento in un’unica direzione, senza ritorni verso i livelli di apertura, aumenta l’intervallo di prezzo nel quale avviene la maggior parte degli scambi. Questo aspetto è utile per i trader, poiché fornisce punti di riferimento chiari per interpretare la forza del trend e definire livelli di ingresso e uscita.

Perché è rilevante per i trader?
I Trend Day sono tra le giornate più significative per i trader perché offrono opportunità di momentum trading o trend-following. In queste giornate, chi riesce a entrare nella direzione del trend ha il potenziale di trarre beneficio da un movimento prolungato, con rischi relativamente limitati, dato che le correzioni tendono a essere piccole.

Rottura poco convita del Bilanciamento Iniziale. Che rimane l’unico elemento dissonante per un trend day classico l'assenza in questo caso di un bilanciamento iniziale “corto” (initial balance o IB) elemento tipico di un Trend Day.
In generale, in queste giornate, non si osserva la solita fase iniziale di consolidamento o di equilibrio tra compratori e venditori; il mercato inizia invece a muoversi subito in una direzione definita con una fase di bilanciamento poco estesa che spesso caratterizza l'apertura. C'è una stampa singola in alto che presuppone l'entrata di operatori di peso.
Il ritorno in area 34.000 è probabile.

Chiuso il gap up iniziale... peccato per quella vendita tolta sui massimi...
Rottura poco convita del Bilanciamento Iniziale e la formazione di una stampa singola ci hanno fatto drizzare le antenne.
Spesso, in seguito a un rimbalzo, il mercato incontra livelli tecnici di resistenza, dove i venditori tendono a prendere il controllo. In un contesto di incertezza o di sentiment ribassista, questi livelli attraggono ordini di vendita, annullando rapidamente il rimbalzo.
Chi è stato preso in contropiede ieri, un eventuale rimbalzo, è una occasione per rientrare su livelli tecnici di resistenza, dove i venditori tendono a prendere il controllo. In un contesto di incertezza o di sentiment ribassista, questi livelli attraggono ordini di vendita, annullando rapidamente il rimbalzo.
Quindi ci aspetta una giornata all'insegna della volatilità...

Vediamo cosa ci dicono gli Open Interest dopo l’elezione di Trump alla Casa Bianca.

Analisi degli Open Interest sulle Mibo scadenza novembre 2024 dopo l’elezione di Trump alla Casa Bianca

L'immagine riportata mostra lo schema di sintesi della distribuzione degli Open Interest sulle opzioni del MIBO per novembre 2024, con il prezzo di chiusura del sottostante attualmente a 33.941, posizionato a destra del livello di crossover a 34.475. Un dato da sottolineare è proprio il passaggio del prezzo del sottostante a destra del crossover. Cosa comporta questo? Comporta un aumento delle Call OTM e delle Put ITM e una diminuzione delle Call ITM e delle Put OTM.

Con il sottostante sotto il livello del crossover, le opzioni Call, che diventano più distanti dal prezzo corrente (out-of-the-money - OTM), vedono un potenziale incremento di interesse da parte dei venditori di opzioni, che potrebbero scommettere sulla stabilità o su un'ulteriore discesa dei prezzi. Allo stesso tempo, l’aumento delle Put in-the-money (ITM) indica che gli investitori potrebbero aver avuto bisogno di proteggersi con il future da ulteriori ribassi, e alcune di queste posizioni potrebbero anche avere finalità speculative.

In questo scenario, le Call precedentemente in-the-money si spostano a out-of-the-money, riducendo il loro interesse per chi le possiede. La diminuzione delle Put out-of-the-money (OTM) è legata al fatto che molte posizioni utilizzate per proteggere i portafogli sono ora passate in-the-money e, in parte, potrebbero essere state chiuse, poiché la copertura non è più necessaria con l’alleggerimento dei portafogli.

L'area ombreggiata attorno al crossover rappresenta il range principale entro cui si muovono i prezzi. Se il prezzo dovesse rimanere in quest'area, il mercato manterrebbe una tendenza laterale o di consolidamento.

Le linee nere rappresentano i livelli di estensione del valore, rispettivamente a 35.822 e 33.129. Il superamento di questi livelli potrebbe segnalare una rottura significativa verso l'alto o verso il basso, con conseguenze rilevanti per le posizioni in opzioni.

Ecco come sono cambiate le distribuzioni di Open Interest (guardate le probabilità come si sono invertite...)

Guardate che impennata ha avuto l'Open Interest dei futures... dopo i 2.541 pezzi in più della vigilia ci sono stati ieri 6.465 contratti in più sul futures. Beh... è evidente che sono di copertura sia di posizioni azionarie sia di posizioni short di put andate ITM. Copertura significa short di posizioni rialziste...

Ecco cosa dice il nostro algoritmo in proposito. L'analisi oggettiva del mercato, basato su variazioni nell'Open Interest (OI) del future, fornisce indicazioni quantitative sulle aspettative dei partecipanti al mercato. Questo tipo di algoritmo analizza il flusso di dati relativi a OI e ai movimenti di prezzo e dei volumi, rilevando pattern e cambiamenti significativi che potrebbero suggerire movimenti di mercato futuri.

Ore 13:07

Inserito vendita in chiusura di 1 mini futures a 33.840 punti

Ore 13:07

Inserito vendita in chiusura di 1 mini futures a 33.840 punti

Eseguito!