SCADENZA NOVEMBRE 2024

Ore 09:09

Inserito acquisto in apertura di 1 Mini futures a 33.435 punti

Eseguito!

Abbiamo monetizzato il Delta rimanendo comunque leggermente negativi... cresciuto l'utile.

Il mercato ha rimbalzato del 53% dai minimi... e si è portato sul valore del POC. Sopra i 33.600 si potrebbe anche chiudere il mini long...

Ciao Antonio buongiorno
gli open interest sono coerenti con un una view ribassista come ieri?

Segnalo un aumento incosueto sulle Call 33.000 (quindi ITM) di 50 pezzi a 915 punti (investitore istituzionale)... un solo ordine da 114.375€

Ciao Antonio buongiorno
gli open interest sono coerenti con un una view ribassista come ieri?

Si! Faremo l'analisi dettagliata più tardi...

Segnalo un aumento incosueto sulle Call 33.000 (quindi ITM) di 50 pezzi a 915 punti (investitore istituzionale)... ordine da 114.375€

L'operazione è stata fatta al primo rimbalzo tecnico dai minimi sui 33.600 di future... che quindi diventa a questo punto una resistenza importate (già individuata dal sottoscritto...). Monitoriamo lo strike per vedere l'evoluzione.

Qualcuno si sta chiedendo come mai non chiudo il mini long? Beh... sono ancora a ribasso con la strategia; ho semplicemente ridotto l'esposizione tenendo fede al mio motto: "Meno si rischia più si guadagna"

Differenziale di Open Interest di ieri... il programma assegna il totale delle probabilità a una discesa. Anche se i volumi sono stati abbastanza scarsi, si vede una smobilitazione delle Put OTM che non hanno più motivo di restare al mercato visto che si stanno alleggerendo i postafogli azionari.

Il grafico evidenzia la distribuzione degli Open Interest sulle opzioni MIBO con scadenza a novembre 2024, mostrando che il prezzo di chiusura attuale del sottostante è di 33.981, collocato a destra del livello di crossover fissato a 34.475.

Con il prezzo del sottostante sotto il crossover, molte Call sono diventate OTM, riducendo il rischio che vengano esercitate a pochi giorni dal settlement di novembre. Per i venditori di opzioni, questo scenario può essere vantaggioso, poiché permette loro di incassare i premi delle Call OTM, confidando in una stabilità o lieve discesa dei prezzi. Questa strategia è adatta agli investitori con una visione ribassista o neutrale del mercato.

L’aumento delle Put ITM segnala che gli investitori stanno proteggendo i portafogli da un possibile ribasso dei prezzi. Chi possiede azioni potrebbe acquistare Put ITM come copertura, in previsione di ulteriore discesa. In questa situazione, le Put fungono da assicurazione sul portafoglio, limitando le perdite nel caso di un calo marcato del sottostante.

I livelli di estensione 33.130 e a 35.819 ( livello ormai lontano…) rappresentano potenziali punti di breakout. Se il prezzo supera uno di questi livelli, gli investitori più aggressivi potrebbero posizionarsi con opzioni speculative o direttamente con l’utilizzo del future, a seconda della direzione del breakout, puntando su un movimento significativo. Superare questi livelli indica una possibile uscita dal range laterale, offrendo una chiara direzione.